ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质 (2008年)

首先根据贝叶斯定理得到ARFIMA模型参数的后验边缘分布，并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值．参照季节性ARFIMA模型的极大似然估计的渐近性质的证明思路，证明了模型参数的贝叶斯估计具有相合性、有效性和渐近正态性．最后，对参数的贝叶斯估计方法的大样本性质进行仿真模拟，结果表明当时间序列样本足够大时，参数的估计值越来越接近于真实值．