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: BEKK-GARCH模型之Matlab编程.rar_Bekk garch matlab_garch_garch bekk mat 建立bekk-garch模型，用于时间建序列的分析
评级：5 浏览量：369 收藏量：5 资源大小：14KB 上传时间：2022-07-15

: R语言 BEKK模型回归利用R语言，进行bekk模型回归 library(mvtnorm) library(tseries) library(mgarchBEKK) data("C:/Users/li/Desktop/1.csv",sep=",",header=T) .... estimated <- BEKK(simulated) diagnoseBEKK(estimated) ab11$...
评级：3 浏览量：3336 收藏量：11 资源大小：649B 上传时间：2017-08-30

: bekk-api Teknisk Intervju Bekk的API KjørerPå
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：71KB 上传时间：2021-03-18

: bekk-mot-bekk Bekk mot bekk Bekk主持人sin helt egne produksjon av alle mot alle。 Produksjon Hvem 泰特尔安德烈 Alle-mot-alle fantast :man::microscope: :flexed_biceps: 仪表测验大师 :red_question_mark: :star: ...
评级：0 浏览量：81 收藏量：0 资源大小：5.85MB 上传时间：2021-03-29

: bekk-fotball 贝克足球主意启用移动/表格友好型网站；比赛总览比赛报名数学实时跟踪统计数据历史数据和更多技术前端用于UI / UX的聚合物。后端/架构C＃，F＃或节点事件驱动事件源（GetEventStore）推送到客户端（WebSocket，...
评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：236KB 上传时间：2021-05-02

: bekk-frontend Create React App入门该项目是通过引导的。可用脚本在项目目录中，可以运行： npm start 在开发模式下运行应用程序。打开在浏览器中查看它。如果您进行编辑，则页面将重新加载。您还将在控制台中看到任何棉绒...
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：355KB 上传时间：2021-03-21

: full_bekk_mvgarch.m_bekk-garch_bekk_GARCH-BEKK_bekkgarch_ Matlab中的GARCH-BEKK代码，Engle和Kroner（1995）的GARCH-BEKK模型（二阶协同运动）
评级：5 浏览量：368 收藏量：3 资源大小：2KB 上传时间：2021-09-30

: WINRATS软件 GARCH-BEKK代码本资料集包括winrats软件、bekk程序及使用说明、bekk样本数据、win rats软件的使用说明。
评级：0 浏览量：12 收藏量：0 资源大小：512B 上传时间：2024-04-13

: RATS-BEKK-代码.rar_GARCH-BEKK_bekk garch_bekk-garch winrats_garch Winrats 软件BEKK-GARCH
评级：5 浏览量：169 收藏量：4 资源大小：3KB 上传时间：2022-09-24

: ucsd_garch.zip_bekk_bekk-garch模型_ccc garch_dcc-garch模型_garch bek 用于GARCH,MV-GARCH,BEKK,CCC-GARCH,DCC-GARCH等GARCH类模型的估计。
评级：5 浏览量：121 收藏量：1 资源大小：983KB 上传时间：2022-07-15

: bekk-frontend-源码.rar bekk-frontend-源码.rar
评级：0 浏览量：85 收藏量：0 资源大小：354KB 上传时间：2021-10-10

: 货币错配波动的集聚性及与汇率、利率的联动性———基于向量 TGARCH-BEKK模型 (2010年) 向量 TGARCH-BEKK模型的分析结果表明 :货币错配程度减弱时其波动集聚性更强,波动集聚性滞后效应持续约 6～7年;货币错配受到汇率冲击的溢出效应比利率冲击大;1994年汇率改革后货币错配与汇率呈弱化趋势,但货币错配与...
评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：716KB 上传时间：2021-05-26

: 我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，李嘉伟，伍海军，本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据，构建三元VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，研究了三者之间的均值溢出效应和波动...
评级：0 浏览量：2108 收藏量：4 资源大小：494KB 上传时间：2020-01-15

: 中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型，陈晓蒙，雷钦礼，运用三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型检验中、印、美股市之间的信息溢出效应，结果表明：金融危机前，中美之间有明显的单向的波动...
评级：0 浏览量：856 收藏量：4 资源大小：230KB 上传时间：2020-02-12

: 中国股票，货币，外汇市场溢出效应的实证研究利用VAR模型和非对称GARCH（1,1）-BEKK模型，分析了股票收益率，收益率和货币利率之间的价格溢出效应和波动溢出效应。结果表明：1）货币市场与股票市场之间只有货币市场向股票市场的单向平均溢出效应； 2）然而，...
评级：0 浏览量：434 收藏量：1 资源大小：1.23MB 上传时间：2020-06-05

: 石油与煤炭价格的相互影响分析通过建立BEKK-MGARCH模型对石油与煤炭价格之间的关系做了深入的研究,结果揭示了石油价格与煤炭价格之间除了正相关关系外,还存在显著的双向非对称价格溢出效应。当石油价格上升时,会对煤炭市场形成冲击,刺激煤炭价格...
评级：0 浏览量：159 收藏量：0 资源大小：238KB 上传时间：2020-06-21

: generative-processing:使用P5.js生成艺术草图 talk/文件夹是我于2020年9月为Bekk进行的一次简短演讲的代码演练的一部分。该演讲可以在挪威语中。演讲对生成艺术进行了粗略的介绍，然后再过渡到从头开始重新构建我的旧草图之一。 article/文件夹是我为撰写的...
评级：0 浏览量：216 收藏量：0 资源大小：1003KB 上传时间：2021-04-29

: hjemmekontor:如何在家庭办公室中获得最佳资源的资源集合 Bekk中的一个或多个团队使用这里的绝大多数工具。您对体验有疑问吗？发送电子邮件至！指数会议 :speaking_head: 互动（“在办公桌前交谈”） :locked_with_key: 安全 :two_hearts: 社会（“咖啡机谈话”） :...
评级：0 浏览量：62 收藏量：0 资源大小：677KB 上传时间：2021-04-24

: WinRATS 7.0.rar RATS是Regression Analysis of Time Series时间序列回归分析的缩写,用于计量经济时间序列分析,目前已有数十个国家的经济学者使用本软件,用盘面Cross sectional data,经济模型建立,预测等等. 新增模型建立含状态...
评级：0 浏览量：865 收藏量：2 资源大小：32.13MB 上传时间：2020-03-22

: frontend-bootcamp 在BEKK 2014中为新员工进行前端开发课程。第1部分：HTML和Web技术（Erik）历史，背景和简短介绍任务：为草图做标记第2部分：CSS简介：布局和位置（Erik） CSS如何工作？专一性任务：在样机上实现布局第3...
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：12.99MB 上传时间：2021-05-14

: 论文研究 - 人民币在岸和离岸市场之间相互作用的再调查：基于小时数据的实证分析对五个子时段采用了格兰杰因果关系检验和BEKK-GARCH模型，结果表明，均值和波动率的溢出效应在不同时期有所不同。我们的结果表明，每小时数据分析是一种更好的检测人民币与离岸人民币市场之间即期汇率细微变化的...
评级：0 浏览量：134 收藏量：1 资源大小：562KB 上传时间：2020-05-31

: 论文研究 - 测试和预测波动性溢出—多元GJR-GARCH方法本文提出了一个多元VAR-BEKK-GJR-GARCH波动率模型来评估股票，债券和货币市场收益与收益波动之间的动态相互依赖性。提议的模型允许市场互动，从而为证券定价，衡量风险价值（VaR），资产分配和多元化提供有用的信息...
评级：0 浏览量：477 收藏量：1 资源大小：1.27MB 上传时间：2020-05-23

: 论文研究-中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象.pdf 本文采用牛熊市的视角，根据市场的历史周期的判断结果，分别提取我国沪深300牛市和熊市样本窗口，使用了BVGJR-GARCH-BEKK模型和LM跳跃检验法，从价格发现、波动溢出和...
评级：0 浏览量：201 收藏量：0 资源大小：674KB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究-汇率波动对中国出口有非对称影响吗?.pdf 通过构建汇率和出口的二元GARCH-M-BEKK模型,研究人民币汇率波动对中国出口的影响关系.假设误差向量服从二元t分布,应用极大似然方法估计模型参数,检验了双边实际汇率波动...
评级：0 浏览量：115 收藏量：0 资源大小：962KB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究 - 股票，原油和外汇收益之间的内部波动和交叉波动传染效应：来自五个新兴经济体的经验证据在这里，三变量对角线BEKK-GARCH模型用于估计时变条件方差，并检验三个基础变量之间的收益率自身波动性溢出效应。我们发现，WTI回报中存在大量的自身波动性溢出，其次是股票回报和外汇回报。此外，WTI回报率的...
评级：0 浏览量：118 收藏量：1 资源大小：2.99MB 上传时间：2020-05-27

: 论文研究-我国棉花期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应.pdf 以研究我国棉花期货和现货市场的动态关系为目的, 基于 VEC 模型、Granger 因果检验、脉冲响应分析和 BEKK 模型, 对我国棉花期货和现货市场的价格发现功能和波动溢出效应...
评级：0 浏览量：241 收藏量：0 资源大小：672KB 上传时间：2019-09-20

: novalidation:JavaScript中的特殊挪威语验证有点像Bekk的NoCommons（），仅在javascript中。验证：挪威出生号码：：挪威的组织编号：：挪威银行帐户：：挪威假期：：茉莉花中的单元测试器。用安装：对于节点： $ npm install --save novalidation...
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：89KB 上传时间：2021-05-01

: 金融时间序列分析（中文第3版）Ruey S. Tray 清晰带书签 430 10.2.2 BEKK模型 432 10.3 重新参数化 435 10.3.1 相关系数的应用 435 10.3.2 Cholesky分解 436 10.4 二元收益率的GARCH模型 439 10.4.1 常相关模型 439 10.4.2 时变相关模型 442 10.4.3 动态相关模型 446 10.5 ...
评级：0 浏览量：11 收藏量：4 资源大小：11.83MB 上传时间：2018-10-05

: fsharp-in-the-real-world 一个研讨会着重于更真实地使用BEKK的.NET专业组制作的F＃。您需要完成所有任务：安装了F＃的Visual Studio（建议使用VS 2015）。如果不确定是否已安装F＃，只需尝试创建一个新的F＃项目，如果没有，则可以选择...
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: arma模型matlab代码-Jingyi_Wu_CodingProjects:WuJingyiWu的编码项目：应用计量经济学，金融市场预测 arma模型matlab代码吴静怡的编码项目杜克大学的课程项目，使用的语言：R，MATLAB，Stata Econ613：应用计量经济学 ...多元波动率预测（BEKK，CCC，DCC模型）风险价值和预期缺口预测虚假回归和协整
评级：0 浏览量：293 收藏量：1 资源大小：11.92MB 上传时间：2021-05-28

: airdog:从 code.google.compairdog 自动导出空气狗从 code.google.... 2009 年在 Bekk Consulting 完成。该项目被授予A。 AirDog 是一个针对挪威养犬俱乐部 (NKK) 提供的数据进行简化的报告和统计程序。该计划特别适用于挪威鸟狗俱乐部 Pointer 和 Breton。
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：5.53MB 上传时间：2021-06-12

: 论文研究 - 勘误表“测试和预测波动性溢出—多元GJR-GARCH方法” [理论经济快报，2019，9，83-99] 不幸的是，本文的原始在线版本（测试和预测波动性溢出-多元GJR-GARCH方法）[理论经济快报，2019，9，83-99]。https://doi.org/10.4236/tel.2019.91008包含一些错误。作者希望纠正错误。
评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：2.27MB 上传时间：2020-05-21

: MiddleGen+Sitemesh.zip 官方网站：http://boss.bekk.no/boss/middlegen/ 下载页面：http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=36044 下载地址：http://downloads.sourceforge.net/middlegen/middlegen-2.1.zip? modtime=...
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: 沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型，王吉培，王开业，本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元Scalar BEKK模型、Diagonal BEKK模型、CCC模型和DCC模型的基
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: SSH实际例子.zip 官方网站：http://boss.bekk.no/boss/middlegen/ 下载页面：http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=36044 下载地址：...
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