伊藤公式_下载资源_代码源码-CSDN下载

论文研究 - 非标准分析中伊藤过程的伊藤公式证明在本文中，我们考虑了有关扩展维纳度量的伊藤积分，并扩展了伊藤过程的伊藤公式。由于对Ito公式进行了扩展，因此可以从非标准分析的角度来处理随机微分方程。在这个框架中，我们再次需要卷积的非标准化。在上一...

评级：0 浏览量：341 收藏量：0 资源大小：247KB 上传时间：2020-05-18

一类伊藤型广义随机系统的有限时间稳定性 (2014年) 目的研究一类具有伊藤(Ito)型的广义随机系统分析与控制问题．方法广义系统有限时间稳定性概念，引入一个新的广义随机系统有限时间稳定性概念，它被定义为有限时间随机稳定性．利用伊藤微积分理论、随机控制理论、...

评级：0 浏览量：160 收藏量：1 资源大小：291KB 上传时间：2021-05-31

Ito公式的简单推广及其应用在更一般的情况下，如果f(t, x)是一个具有连续偏导数的函数，并且偏导数满足一定条件，那么推广后的伊藤公式可以写作： f(t, B(t)) - f(a, B(a)) = ∫[a, t] (∂f/∂t + (∂f/∂x) * μ(s, X(s)) + 1/2 * (∂^2f/∂...

评级：0 浏览量：580 收藏量：0 资源大小：1.21MB 上传时间：2013-11-19

几何布朗运动和伊藤微分方程的布朗运动的matlab仿真模拟-源码 5. 伊藤公式的MATLAB实现：虽然伊藤公式主要用于理论推导，但在MATLAB中，我们可以通过数值方法近似解伊藤方程。这通常涉及使用有限差分法或蒙特卡洛模拟。 6. 源码解析：压缩包中的源码应该包含了以上步骤的具体...

评级：5 浏览量：166 收藏量：1 资源大小：6KB 上传时间：2021-10-01

论文研究 - 用随机微分方程建模选举问题选民对被提名人的赞成比例可能会随时间变化，并取决于不同的因素，例如：才能，声誉，政党甚至选举时的姓名顺序。... 我们找出了随机微分方程解的公式，并对这些解进行了仿真，以确定批准率随时间的变化。

评级：0 浏览量：123 收藏量：0 资源大小：1.11MB 上传时间：2020-05-25

论文研究 - 霍乱流行模型的随机动力学：公式，分析和数值模拟我们使用合适的Lyapunov函数和Itô公式分析随机模型。我们陈述并证明了整体存在的条件，正解的唯一性，随机有界性，概率的整体稳定性，矩指数稳定性和几乎确定的收敛性。我们还使用Euler-Maruyama方案进行了数值...

评级：0 浏览量：242 收藏量：0 资源大小：1.5MB 上传时间：2020-05-21

期权定价中的蒙特卡洛模拟方法.pdf 在建立Black-Scholes模型时，需要使用伊藤公式，该公式是随机微积分中的一个重要公式。伊藤公式可以用来求解随机微分方程，得到期权的价值V（S,t）的微分形式。通过构造无风险资产组合，可以得到Black-Scholes偏...

评级：0 浏览量：141 收藏量：2 资源大小：2.22MB 上传时间：2023-05-16

随机微分方程教学大纲.docx 通过学习，学生将能够深刻理解条件数学期望、布朗运动等概念，并能熟练运用伊藤积分，尤其是伊藤公式来解决问题。对于教材的选择，课程提供了包括Bernt Oksendal的《随机微分方程：第六版》、Xuerong Mao的《随机...

评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：42KB 上传时间：2022-06-28

安全技术-网络信息-随机扰动下时滞复杂网络的同步与结构识别.pdf 由于文章内容的复杂性，以下对知识点的...通过应用李雅普诺夫稳定性理论、矩阵理论和伊藤公式等数学工具，作者能够构建起系统的同步控制策略，对噪声和时滞都有良好适应性的复杂网络同步和结构识别问题进行了深入研究。

评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：2.12MB 上传时间：2022-04-29

期权定价中的蒙特卡洛模拟方法.docx 伊藤公式是随机微积分中的重要公式，描述了随机过程的微分形式： $$dV = \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dS^2$$ Black-...

评级：0 浏览量：145 收藏量：1 资源大小：954KB 上传时间：2023-02-04

随机微分方程教学大纲.pdf - 理解并应用伊藤积分，特别是伊藤公式 - 明确随机微分方程的引入目的，掌握存在唯一性定理 - 精通线性SDE的理论 - 理解各种稳定性定义，分析噪声对系统稳定性的影响教学内容与重点难点： - 第1章：介绍Lp空间、...

评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：98KB 上传时间：2022-06-20

MS&E 347 Credit Risk Modeling and Management.pdf 这门课程主要探讨的是在金融行业中如何对信用风险进行建模和管理，对于那些已经掌握了概率论和随机过程知识（如滤波、条件期望、布朗运动、随机积分、鞅、伊藤公式、斯蒂尔杰斯积分、测度变换等）的学生来说是理想的...

评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：43KB 上传时间：2023-10-24

广义Khasminskii条件下非线性混杂随机时滞微分方程的解的存在唯一性 (2015年) 在2015年发表的研究中，作者任艳科和胡良剑运用广义伊藤公式，在广义Khasminskii条件下证明了非线性混杂随机时滞微分方程解的存在唯一性。首先，文章提到在局部Lipschitz条件下，随机微分方程的解的存在唯一性，这...

评级：0 浏览量：119 收藏量：0 资源大小：782KB 上传时间：2021-05-26

C-g空间中无限时滞随机泛函微分方程解的存在唯一性 (2).docx 此外，它很可能还利用了随机分析中的关键工具，例如伊藤公式和Doob鞅不等式，来保证解的唯一性，并对解的性质进行估计。文章可能还包括了对解的误差分析，给出了近似解与精确解之间的误差界限。【标签解析】：“cs...

评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：8KB 上传时间：2022-06-27

具有多比例延迟的随机递归神经网络的均方指数输入到状态稳定性随机递归神经网络、多比例延迟、均方指数输入到状态稳定性、Lyapunov-Krasovskii泛函、随机分析、伊藤公式、稳定性判据神经网络是人工智能领域的重要研究课题，其中递归神经网络（RNN）因其能够处理序列数据和具有...

评级：0 浏览量：74 收藏量：0 资源大小：642KB 上传时间：2021-02-25

具有随机扰动项和混合时滞的神经网络在有限时间内的控制同步.pdf 作者利用李雅普诺夫稳定性理论、随机微分方程理论以及伊藤公式等工具，分析了含有随机扰动和混合时滞的神经网络的动态特性。伊藤公式是处理随机微分方程的关键工具，它帮助我们理解和描述随机过程的行为。通过这些...

评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：205KB 上传时间：2021-09-26

非自治时滞脉冲Cohen-Grossberg神经网络的p-阶矩指数稳定性.pdf 论文采用了一种新的增强型李雅普诺夫函数，结合伊藤公式（Itô's formula）和随机分析工具，以及含有交叉项的Halanay不等式，为网络的p-阶矩指数稳定性提供了一组充分条件。李雅普诺夫函数法是分析系统稳定性的一种...

评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：931KB 上传时间：2021-09-25

马尔可夫切换的随机高阶非线性系统的状态反馈镇定 伊藤公式是一个用于随机微分方程的重要数学工具，能够帮助我们分析随机过程的动态特性。Dynkin公式则提供了在给定时间区间内随机过程期望值的一个表示方法，这在计算随机过程的统计特性时非常重要。 6. 全局...

评级：0 浏览量：61 收藏量：0 资源大小：655KB 上传时间：2021-03-05

带干扰双到达过程的风险模型 (2013年) 伊藤公式是处理随机微分方程的强大工具，尤其是在涉及布朗运动的情况下。通过这种方法，作者得到了生存概率的积分微分方程。具体来说，当索赔额分布遵循指数分布时，即 $ X_i \sim Exp(\lambda) $ 和 \( Y_j \...

评级：0 浏览量：19 收藏量：0 资源大小：641KB 上传时间：2021-05-11

基于离散时间观测的神经网络的随机镇定.pdf 通过对神经网络模型的分析，作者使用伊藤公式、格朗沃尔不等式和布尔霍尔德-戴维斯-甘迪不等式等数学工具，证明了在离散时间观测下神经网络随机镇定的条件。同时，通过数值实例进一步验证了理论结果的正确性。该研究...

评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：926KB 上传时间：2021-09-25

一类带有随机扰动的捕食一食饵模型正解的存在唯一性 (2012年) 文章还提到了伊藤公式（Itô's formula），这是随机微分方程中的一个重要工具，用于处理与布朗运动相关的随机积分。伊藤公式是对经典微积分中链式法则的推广，由于随机过程的性质，其在微分和积分过程中的应用需要...

评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：194KB 上传时间：2021-05-14

大数据-算法-几类随机生态数学模型解的定性研究.pdf 文章通过广义伊藤公式、Gronwall不等式和Young不等式等数学工具，对延迟logistic模型进行了深入的定性分析，揭示了模型解的存在性和随机最终有界性，同时探讨了随机长期生存性和马尔科夫链平稳分布之间的内在联系。...

评级：0 浏览量：58 收藏量：0 资源大小：4.95MB 上传时间：2022-04-17

具有变时滞随机竞争神经网络在固定时间的控制同步.pdf 5. **伊藤公式**: 在随机微分方程中，伊藤公式提供了一种计算随机过程微分的方法，是随机分析的核心工具之一。在本文中，它用于处理神经网络模型中的随机成分。 6. **变时滞**: 系统中延迟时间不是固定的，而是随...

评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：745KB 上传时间：2021-09-25

2022年秋季中国精算师资格考试指南归类.pdf * 随机微积分（10%）：关于布朗运动的积分、伊藤公式。 A2金融数学 A2金融数学考试时间为3小时，考试形式为选择题，考试要求考生具有较好的数学知识背景，并掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生...

评级：0 浏览量：58 收藏量：0 资源大小：55KB 上传时间：2022-03-10

金融随机过程-教学大纲.pdf 课程内容丰富，涵盖了概率论基础、信息和条件期望、二叉树资产定价模型、布朗运动、随机积分与伊藤公式、随机微分方程等核心概念。每个主题都结合实例进行讲解，确保理论与实践相结合。此外，课程还会介绍马尔科夫...

评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：280KB 上传时间：2022-06-20

脉冲和随机扰动下的混沌时滞模糊神经网络的同步文中使用了脉冲积分微分不等式和伊藤公式来获得使网络在脉冲和随机扰动下同步的充分条件。伊藤公式是随机微分方程理论中的一个重要工具，常用于处理随机过程中的微分运算。脉冲积分微分不等式则是处理含脉冲项的动态...

评级：0 浏览量：116 收藏量：2 资源大小：852KB 上传时间：2021-03-03

State-feedback stabilization for stochastic high-order nonholonomic systems with Markovian switching 本文通过输入-状态比例尺技术、广义伊藤公式（generalized Itˆo formula）和幂积分器反步法（adding a power integrator backstepping approach）设计出了一个状态反馈控制器。同时，文章还提出了一个切换策略，...

评级：0 浏览量：82 收藏量：0 资源大小：275KB 上传时间：2021-02-22

回望期权.doc 使用伊藤公式，我们可以得到以下微分方程： dff/dt = rf - δ - σ^2/2 其中，f 是回望期权的价格，σ 是标的资产的波动率。为了解决这个微分方程，我们需要使用数值方法。我们可以使用有限差分法或蒙特卡罗方法...

评级：0 浏览量：191 收藏量：0 资源大小：458KB 上传时间：2022-02-10

2020年秋季中国精算师资格考试指南文.pdf 随机微积分则涉及到布朗运动的积分和伊藤公式。 **A2金融数学**：考试侧重于利息理论、利率期限结构、随机利率模型和金融衍生工具定价。考生应熟悉利息的基本概念，如年金、收益率和债务偿还，以及债券的定价理论。...

评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：56KB 上传时间：2021-11-12

随机过程的历史1.pdf 伊藤清的布朗运动微分方程（伊藤公式）则将随机过程与微积分结合，极大地扩展了随机过程的应用领域，特别是在金融工程中的应用。随机过程在互联网行业中扮演着重要角色，例如在网络流量分析、搜索引擎优化、推荐...

评级：0 浏览量：15 收藏量：0 资源大小：394KB 上传时间：2022-06-14

随机系统的最优控制理论、实现和应用.pdf 具体地讲，图像特征的变换规律在插入标配的剪枝层后等价于随机修正方程的数值离散格式，进而根据伊藤公式可知：深度残差网络的传统和随机训练过程可以分别被描述为倒向输运方程和 Kolomogorov 方程的最优控制问题。...

评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：74KB 上传时间：2022-07-03

部分信息下不同存贷利率的投资策略他们利用非线性规划、伊藤公式（Itô formula）以及非线性滤波等数学工具和方法，来解决这个投资策略问题。文章关注如何在信息不完全的条件下，通过优化投资决策，实现风险与收益的最佳平衡。在金融学领域，存贷...

评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：804KB 上传时间：2020-02-03

大数据-算法-状态受限的随机微分方程倒向随机省略随机变分不等式分形随机可生存性.pdf 这一部分详细介绍了分形随机积分的预备知识，包括伊藤公式和拟条件数学期望。接着，论文探讨了驱动的倒向随机微分方程的存在性和唯一性，以及分形倒向随机变分不等式，提供了先验估计和解的存在性证明。第四章则...

评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：7.37MB 上传时间：2022-04-16

布朗运动_route91b_布朗方程求解_随机方程_布朗运动_布朗运动方程解决布朗运动方程需要使用随机分析的技巧，包括伊藤公式、反射原则和Girsanov变换等。这些工具允许我们计算概率密度函数、期望值以及与布朗运动相关的其他统计特性。在金融学中，布朗运动模型常用于描述股票价格的...

评级：0 浏览量：120 收藏量：1 资源大小：4KB 上传时间：2021-09-10

论文研究-Exponential stability of stochastic delayed Hopfield neural networks with Markovian ... 在文中，通过广义伊藤公式来推导出带有马尔可夫切换的随机神经网络稳定性的数学条件，为理论分析和应用提供了新的视角。在涉及稳定性分析的相关研究中，已经有许多关于Hopfield神经网络稳定性的报告，但很少有人...

评级：0 浏览量：123 收藏量：0 资源大小：132KB 上传时间：2019-08-15

随机脉冲微分方程的p阶矩稳定性分析.docx 基于这些条件，研究者进一步利用伊藤公式（Itô's formula）分析了随机脉冲微分方程的期望p阶范数，以确立系统的稳定性。文章进一步通过两个具体的实例验证了所提方法的有效性。在这些例子中，作者们假设存在一个...

评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：18KB 上传时间：2022-06-28

T-S模糊马尔可夫跳跃时滞Cohen-Grossberg神经网络的几乎必然指数稳定性.pdf 文章通过使用**Sobolev空间上的变分方法**、**伊藤公式**、**Dynkin公式**、**半鞅收敛定理**和**线性矩阵不等式技巧**，给出了确保这种网络几乎必然指数稳定的充分条件。这些工具属于随机微分方程和概率论的高级...

评级：0 浏览量：57 收藏量：0 资源大小：133KB 上传时间：2021-09-27

3-2020年春季中国精算师资格考试指南借鉴.pdf 随机过程和随机微积分是数学部分的难点，考生需重点掌握泊松过程、马尔科夫过程、布朗运动及其积分和伊藤公式。其次，A2 金融数学科目的考察重点是利息理论、利率期限结构、金融衍生工具定价理论和投资组合理论。...

评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：94KB 上传时间：2021-11-12

随机变时滞神经网络的输入状态稳定性.pdf 这种方法利用模型变换，通过构造适合的Lyapunov-Krasovskii泛函，结合随机分析理论和伊藤公式，以及一系列不等式技巧，为随机变时滞神经网络提供了一种充分的稳定性条件。Lyapunov函数是评估系统稳定性的关键工具，...

评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：1002KB 上传时间：2021-09-26

基于神经网络对上证50ETF期权定价研究.pdf Black-Scholes期权定价模型是由Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出的现代期权定价理论，该模型假设标的资产价格是随机波动的，遵循几何布朗运动，根据伊藤公式可以得到著名的Black-Scholes欧式期权定价方程。...

评级：0 浏览量：202 收藏量：1 资源大小：1.57MB 上传时间：2021-09-25

具有分数布朗运动的随机Navier-Stokes方程最优控制存在的充分必要条件 (2010年) 而伊藤公式是随机分析中的一个重要结果，它推广了微积分中的链式法则，用于分数布朗运动下的随机过程的微分运算。文章提到的关键词如分数布朗运动和随机Navier-Stokes方程，都是该研究领域的重要概念。分数布朗...

评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：685KB 上传时间：2021-05-13

基于策略迭代的连续时间系统的随机线性二次最优控制_王涛.pdf 伊藤公式是随机微分方程分析中的一个基础工具，它提供了一种方法，用于在连续时间框架内分析随机过程的动态行为。通过这种方式，原本因随机扰动而变得复杂的系统动态得到了一个更为直观和便于分析的表示。接下来，...

评级：0 浏览量：245 收藏量：0 资源大小：687KB 上传时间：2020-11-19

论文研究 - 倍数的一些重要属性不久之后，Peng获得了G-Itô公式，并证明了由G-布朗运动驱动的随机微分方程（G-SDEs）和反向随机微分方程（G-BSDEs）的解的存在性和唯一性。自那之后，G-期望空间和G-Itô积分的应用被众多研究者广泛研究。 2014年...

评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：496KB 上传时间：2020-05-25

应用随机微分方程电子书伊藤积分（Itô integral）和伊藤公式是随机微分方程理论中的核心概念，它们为随机微分方程的解析提供了强有力的工具。伊藤积分使得我们可以对随机过程进行积分，并在此基础上发展出了伊藤微分。利用伊藤公式，可以...

评级：0 浏览量：509 收藏量：1 资源大小：3.79MB 上传时间：2019-05-06

短期利率模型中终端相关性的可视化：在此脚本中，我们将为使用 HW 模型时的模拟利率生成许多视觉效果。... 这通常涉及到应用伊藤公式，将利率过程转换为布朗运动的差分方程。 3. **终端相关性**：关键在于分析模拟的利率路径在不同时间点上的相关性，特别是远期利率与当前利率的关系。这可能通过计算相关系数或者协方差...

评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：219KB 上传时间：2021-05-29

随机时滞静态神经网络的均方指数稳定性.pdf 在本文中，作者借助伊藤公式处理随机项，并成功地证明了在满足定理1.1所述条件下，网络状态的期望值将随时间递减，进而得出网络稳定性的结论。这篇论文不仅在理论上给出了随机时滞静态神经网络稳定性的分析框架，...

评级：0 浏览量：57 收藏量：0 资源大小：102KB 上传时间：2021-09-26

随机微分方程及其应用PPT学习教案.pptx 根据伊藤公式可知：dP = (μ - 1/2σ^2)Pdt + σPdW。可以解出 P(t) ：P(t) = P(0)exp((μ - 1/2σ^2)t + σW(t))。由此可知，若初始价格为正直，则股票价格总是正的。例 2：朗之万方程：存在摩擦力的情况下，布朗...

评级：0 浏览量：118 收藏量：0 资源大小：407KB 上传时间：2021-10-02

金融中的数学分析方法专题讲义.pptx - 包括Black-Scholes模型等，这些模型通常假设投资者是风险中性的，使用布朗运动、伊藤公式和随机偏微分方程来确定期权的价格。对于美式期权，还需借助计算机技术，如蒙特卡洛模拟、数值分析，甚至引入人工智能方法...

评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：1.15MB 上传时间：2021-10-09

典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制问题文章接着提出了一个随机模型来模拟股票价格的变动，该模型考虑了期望收益率和价格波动率，并引入了伊藤公式来建立与消费和投资策略相关的财富过程的随机微分方程。伊藤公式是处理随机微分方程的工具之一，它能够将...

评级：0 浏览量：121 收藏量：0 资源大小：253KB 上传时间：2019-12-30