看涨期权

本专辑为您列举一些看涨期权方面的下载的内容,看涨期权等资源。把最新最全的看涨期权推荐给您,让您轻松找到相关应用信息,并提供看涨期权下载等功能。本站致力于为用户提供更好的下载体验，如未能找到看涨期权相关内容，可进行网站注册，如有最新看涨期权相关资源信息会推送给您。

阅读全文

看涨期权

: 欧式看涨期权二叉树代码欧式看涨期权二叉树代码
评级：0 浏览量：455 收藏量：0 资源大小：459B 上传时间：2021-07-09

: 负名义利率对美国看涨期权定价的影响：一些理论和数值上的见解实际上，在这种异常情况下，美国看涨期权在早期行使时的公允价值与具有相同财务特征的欧洲看涨期权的价值不匹配。我们最初是通过理论论证来激发这种假设的。然后，我们进入一项实证研究，在该研究中，我们采用了...
评级：0 浏览量：226 收藏量：0 资源大小：903KB 上传时间：2020-06-04

: CallOption_S.rar_看涨期权学习金融学的同学可以参考该编程计算看涨期权的收益率，以对所学知识有更深的了解和巩固
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：524B 上传时间：2022-07-14

: Heston Option Pricer：使用 Heston 模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格-matlab开发使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格 [call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa,strike, T, M, N) ****************************************************** ************...
评级：0 浏览量：1098 收藏量：5 资源大小：3KB 上传时间：2021-06-01

: matlab美式看涨期权代码-jump-diffusion-model-for-option-pricing:欧美期权定价的跳跃扩散模型 matlab美式看炒菜代码跳跃扩散模型中的美国期权定价 2008年论文摘要最近开发了许多替代模型来概括 Black-Scholes 期权定价模型，以便纳入更多的经验特征。在这个 Black-Scholes 期权定价框架中使用了布朗运动和...
评级：0 浏览量：876 收藏量：0 资源大小：269KB 上传时间：2021-06-08

: calloption_correctlyfcf_看涨期权计算_atenmc_看涨期权_ 运用MATLAB 通过bs 定价模型计算看涨期权价格，
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：13KB 上传时间：2021-10-02

: 看涨期权对冲成本代码,看涨期权对冲比率,matlab 看涨期权对冲成本计算，matlab代码，附带考虑对冲成本的持有型产品定价的ppt。
评级：5 浏览量：546 收藏量：0 资源大小：108KB 上传时间：2021-09-10

: 论文研究 - 欧洲看涨期权的风险中性定价：一个似是而非的概念从数学的观点对欧洲看涨期权的风险中性定价进行了研究，发现这是一个似是而非的概念1。欧式看涨期权的风险中性定价是一个近似值，其中所有订单项均被忽略，其中风险溢价和σ是波动率。
评级：0 浏览量：561 收藏量：0 资源大小：1.08MB 上传时间：2020-05-28

: 固定执行价格下回望看涨期权保险精算定价 (2013年) 利用保险精算方法,将期权定价问题转化为纯保费确定问题,根据股票价格过程的实际概率测度推导出了无风险利率为常数时,固定执行价格下回望看涨期权定价公式,验证了当标的资产的期望收益率等于无风险利率时,保险精算...
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：674KB 上传时间：2021-05-14

: 看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序假设标的资产为不付分红股票，其当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险连续复利年利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元，求该期权的价值。
评级：0 浏览量：2508 收藏量：1 资源大小：762B 上传时间：2020-12-07

: 【Python+Tushare·期权】微笑波动率曲线成因分析，并利用蒙特卡洛模拟估计欧式看涨期权的价值【Python+Tushare·期权】微笑波动率曲线成因分析，并利用蒙特卡洛模拟估计欧式看涨期权的价值
评级：0 浏览量：147 收藏量：0 资源大小：18KB 上传时间：2022-03-29

: matla模拟欧式看涨期权代码利用matlab，产生随机游走序列，利用B-S模型进行期权模拟，与现实期权价格比较
评级：3 浏览量：741 收藏量：2 资源大小：925B 上传时间：2012-06-22

: 看涨期权对冲成本代码_期权_对冲成本_期权对冲代码_while9iy_看涨期权对冲 看涨期权对冲成本计算，matlab代码，附带考虑对冲成本的持有型产品定价的ppt。
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：108KB 上传时间：2021-09-10

: 基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法，牛成虎，，本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�
评级：0 浏览量：109 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2019-12-29

: 论文研究 - 定价货币看涨期权 本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲...
评级：0 浏览量：721 收藏量：0 资源大小：618KB 上传时间：2020-05-26

: 关于支付交易费模型下的欧式看涨期权数值解问题关于支付交易费模型下的欧式看涨期权数值解问题，孙成同，周圣武，在过去20年里,非线性的Black - Scholes方程已越来越多地引起人们的注意,因为他们考虑到更现实的假设，如交易成本，来自未受保护的资产�
评级：0 浏览量：154 收藏量：0 资源大小：500KB 上传时间：2020-03-02

: 看涨期权对冲成本代码,看涨期权对冲比率,matlab源码.zip 看涨期权对冲成本代码,看涨期权对冲比率,matlab源码.zip
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：108KB 上传时间：2021-10-10

: matlab美式看涨期权代码-DGM:用深度神经网络求解高维偏微分方程 PDE（美式期权）的实现代码。还有一个有限差分 matlab 代码可用于测量结果的准确性。此存储库中还有另外两个示例。热方程和对流方程。在神经网络的训练过程中可以看到这两个方程的动画：神经网络不同层的平均...
评级：0 浏览量：837 收藏量：2 资源大小：5.76MB 上传时间：2021-06-08

: 有限差分方法对美式看涨期权定价本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法，不含执行边界，如有改进欢迎讨论
评级：0 浏览量：1535 收藏量：3 资源大小：14KB 上传时间：2015-05-21

: OptionsCalculator:计算看涨期权的价值并绘制期权组合此android应用程序允许用户使用Black Scholes模型对看跌期权或看涨期权进行估值。用户还可以为用户指定的股票价值范围绘制期权和股票投资组合的收益图和利润图。该应用程序背后的动机是我在UIUC上的一类金融衍生...
评级：0 浏览量：699 收藏量：0 资源大小：5.96MB 上传时间：2021-05-19

: 看涨期权对冲成本代码,看涨期权对冲比率,matlab源码.rar 看涨期权对冲成本代码,看涨期权对冲比率,matlab源码.rar
评级：5 浏览量：62 收藏量：0 资源大小：108KB 上传时间：2021-10-10

: 论文研究 - 做市商在场时指数看涨期权的随机优势违背但是，随机支配地位文献认为，标准普尔500指数看涨期权的定价经常被高估，因为每个理性主体都可以通过编写违反随机支配地位上限的这些看涨期权来提高其预期效用。因此，昂贵的指数看涨期权也是金融文献中尚未解决...
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：378KB 上传时间：2020-05-27

: 美式看涨期权定价近似值：带一次股息的美式看涨期权和看跌期权的滚动、geske、whaley 近似值。-matlab开发这是带有一次股息的美式看涨期权定价的代码。这是带有一次股息的美国看涨期权的 Roll、Geske、Whaley 近似值。此代码利用了二元正态分布和正态分布。更多定价选项将很快跟进。
评级：0 浏览量：129 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-06-01

: 欧式看跌期权与看涨期权的平价关系重点总结通过欧式看涨看跌期权平价关系式我们可以更深层次的理解无套利思想在金融工程中的应用只有当组合的现值与到期时的价格相等时才能达到平衡的状态否则必然将发生套利现象通过掌握理解此式的含义我们可以推导出欧式
评级：0 浏览量：665 收藏量：0 资源大小：2.12MB 上传时间：2021-01-19

: 蒙特卡罗方法-蒙特·卡罗模拟计算看涨期权实例蒙特卡罗方法-蒙特·卡罗模拟计算看涨期权实例
评级：0 浏览量：8 收藏量：0 资源大小：16KB 上传时间：2024-03-14

: 使用正交方法为欧洲看涨期权定价：根据 AWDN 为欧洲看涨期权定价 (2003) - Journal of Financial Economics... AWDN(2003) 引入了一种强大的数值技巧 (QUAD) 来为通用期权定价。在此代码中，我只是为欧式看涨期权定价。
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-06-01

: 看涨期权定价的蒙特卡洛模拟程序用于对看涨期权进行定价的数值方法，是matlab程序，简单易懂，是初学者编写的
评级：4 浏览量：1675 收藏量：12 资源大小：369B 上传时间：2011-01-16

: CRR-for-European-and-American-Options:二叉树程序计算欧式和美洲期权的看涨期权和看跌期权价格 python 2.7.9 所需的软件包（模块）： numpy的（1.9.2） scipy（0.15.1）代码说明输入： S ：当时的股票价格= 0， X ：行使价s ：年度波动百分比t ：年到期n ：周期数r ：利率百分比输出：欧洲看涨期权和看跌期权...
评级：0 浏览量：692 收藏量：0 资源大小：3KB 上传时间：2021-05-25

: 论文研究 - 基于随机利率投资策略的看涨期权定价本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估，以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。选择适当的数字（零息债券...
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：323KB 上传时间：2020-05-30

: 带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法 (2013年) 首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组...
评级：0 浏览量：535 收藏量：1 资源大小：681KB 上传时间：2021-05-16

: 基于MATLAB视图的欧式看涨期权敏感性动态分析.pdf 基于MATLAB视图的欧式看涨期权敏感性动态分析.pdf
评级：0 浏览量：538 收藏量：1 资源大小：951KB 上传时间：2021-07-10

: Black 和 Scholes 公式 - 派息股票的欧式期权：此代码计算派息股票的看涨期权和看跌期权的价格-matlab开发此代码计算股息支付股票的看涨期权和看跌期权的价格
评级：0 浏览量：291 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-06-01

: EqCallable:可赎回票据允许发行人在到期日之前的指定日期或一组日期对票据行使看涨期权 可赎回（篮子）期权可赎回期权是欧洲期权（看涨期权，看跌期权，二元看涨期权，二元看跌期权），其规定发行人有权在预定日期以预定价格收回票据。该期权可以被构造为票据，其中本金被预先核对，并在到期时或提早...
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：109KB 上传时间：2021-04-12

: 美式回望看涨期权的有限元方法 (2014年) 考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值...
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：879KB 上传时间：2021-04-29

: MonteCarlo:使用蒙特卡洛模拟的基本欧洲看涨期权定价模型蒙特卡洛欧洲期权定价模型这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲期权定价模型，使用C＃编写，并带有WinForms前端。该应用程序分为三个部分：模拟器这是适用于应用程序的模型，下面将详细介绍查看这是应用程序的GUI。 ...
评级：5 浏览量：753 收藏量：1 资源大小：26KB 上传时间：2021-05-09

: 贸易订单融资下看涨期权契约的供应链协调研究贸易订单融资下看涨期权契约的供应链协调研究，徐晴，杨勇，本文研究如何通过贸易订单融资下看涨期权契约来协调零售商占主导供应商自有资金有限的供应链的协调。通过将贸易订单融资与看涨期
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：871KB 上传时间：2020-01-15

: 带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价 (2008年) 期权定价是现代金融理论的重要内容之一．期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素...本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题，得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程．
评级：0 浏览量：64 收藏量：0 资源大小：274KB 上传时间：2021-05-23

: 对数均匀跳跃扩散模型：对数均匀跳跃扩散模型的欧洲看涨期权价格和隐含波动率。-matlab开发 JDprice.m ：使用 Log-Uniform Jump-Diffusion 模型计算欧式看涨期权价格。使用的算法：使用对偶和控制变量技术的蒙特卡罗。 JDimpv ：使用 Log-Uniform Jump-Diffusion 模型计算欧洲看涨期权市场价值的...
评级：0 浏览量：133 收藏量：1 资源大小：6KB 上传时间：2021-06-01

: matlab美式看涨期权代码-How-to-Convert-Data-from-Web-Service-Using-Matlab:如何使用Ma matlab美式看炒菜代码如何使用 Matlab 从 Web 服务转换数据 2020 年 9 月 12 日我很欣赏评论。给我发电子邮件！雇用我！ :smiling_face_with_smiling_eyes: 此示例展示了如何从 Web 服务下载数据并将函数用作带...3
评级：0 浏览量：78 收藏量：1 资源大小：205KB 上传时间：2021-06-08

: 使用恒定方差弹性模型的价格看涨期权和看跌期权：使用 Black 和 Scholes 模型的替代方法是使用恒定方差弹性... 使用 Black 和 Scholes ...输出： call- 看涨期权的价格put- 看跌期权的价格例子： [call,put]=constantElasticity(50,50,0.04,1,0.3,0,1) 参考： [1] Options,Futures and other Derivatives, John Hull 第七版
评级：0 浏览量：543 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-05-30

: parsiad/AmericanBinary:美国二进制（又名数字）看涨期权和看跌期权定价代码-matlab开发美国二进制（又名数字）看涨期权和看跌期权定价代码
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：204KB 上传时间：2021-05-29

: 基于分数布朗运动的脆弱欧式 看涨期权的风险值分析 (2011年) 在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的 VaR和 CVaR...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：669KB 上传时间：2021-05-26

: 卖B-S看跌期权，买B-S看涨期权，其中波动率分别采用历史波动率和VIX代替附matlabdiamond.zip 1.版本：matlab2014/2019a/2021a，内含运行结果，不会运行可私信 2.领域：智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab仿真，更多内容可点击博主头像 ...
评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：1.73MB 上传时间：2023-07-22

: 大数据-算法-欧氏看涨期权定价的有限差分数值解法.pdf 大数据-算法
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：1.62MB 上传时间：2022-04-15

: CallOptionSimulator:股票市场模拟器，以协助购买看涨期权衍生品盖茨比的世界初学者用这个hello-world样板启动您的项目。该入门工具随附了主要的Gatsby配置文件，您可能需要使用React的快速应用生成器来快速启动和运行。还有其他更具体的想法吗？您可能需要查看我们充满活力的...
评级：0 浏览量：62 收藏量：0 资源大小：22.07MB 上传时间：2021-04-07

: matlab美式看涨期权代码-auditory_nerve:Zilany、Bruce、Carney等人的听觉外围模型 matlab美式看涨期权代码
评级：0 浏览量：527 收藏量：1 资源大小：357KB 上传时间：2021-06-08

: 基本金属&贵金属周报：美联储鸽派十足，继续看好黄金看涨期权价值.pdf 基本金属&贵金属周报：美联储鸽派十足，继续看好黄金看涨期权价值.pdf
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：1.55MB 上传时间：2021-08-25

: 基本金属&贵金属周报：黄金再创七年半以来新高，看涨期权价值凸显.pdf 基本金属&贵金属周报：黄金再创七年半以来新高，看涨期权价值凸显.pdf
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：1.52MB 上传时间：2021-08-25

: 论文研究 - Beta = 1的SABR模型中的欧式看涨期权价格的完整渐近系列我们为欧洲期权开发了两个新的定价公式。这些公式的目的是为了更好地理解模型中每个术语的影响，并提高计算速度。我们考虑了随机波动率的SABR模型（β= 1），我们使用Malliavin Calculus的工具对其进行了分析。 ...
评级：0 浏览量：287 收藏量：0 资源大小：579KB 上传时间：2020-05-19

资源推荐

相关资源标签

蒙特卡洛模拟 matlab 模拟股票路径欧式看涨期权有限差分美式期权首发论文行业研究拉普拉斯跳跃过程货币电话维纳过程信念的异质性指数期权随机优势风险中性定价欧洲看涨期权似是而非投资策略随机利率数值方法 T前向测度随机三叉树高等教育大学课件 JavaScript 自然科学论文 Java Python 系统开源欧式看涨数据分析数据处理论文期刊专业指导有色金属行业分析数据报告行业报告看涨期权