Lundberg不等式

扩展的Cramer-Lundberg模型在基金资产配置中的研究 扩展的Cramer-Lundberg模型在基金资产配置中的研究，郭福城，何春雄，从扩展的Cramer-Lundberg模型中得到启发，通过随机分析的方法研究了在受基金资产管理费用、基金分红和基金申购赎回因素的影响下的证券

评级：0 浏览量：188 收藏量：0 资源大小：704KB 上传时间：2020-02-15

重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式* (2009年) Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔cramér-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式。本文将上述风险模型推广到带干扰的crarér-Lundberg风险模型，研究了索赔分布时破产概率的等价关系式。

评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：259KB 上传时间：2021-05-14

广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式 (2008年) 本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型--广义双二项风险模型，然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和hmndberg不等式，最后就保费额服从...

评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：207KB 上传时间：2021-05-20

索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型 (2010年) 给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,得到了破 产概率满足的 Lundberg不等式、最终破产概率及有限时间内破产概率的一个上界和生存概率的积分微 分方程,且通过数值例子,分析了初始准备金、保费...

评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：564KB 上传时间：2021-05-14

具有投资收益的多险种复合负二项风险模型的破产概率 考虑到投保集体的不同质性,建立了保费收取过程和理赔过程均为负二项过程、投资收益率为常数的多险种随机风险模型,通过分析盈利过程的性质,得到终极破产概率的计算公式和破产概率上界的Lundberg不等式,特别地,给出了...

评级：0 浏览量：62 收藏量：0 资源大小：177KB 上传时间：2020-05-13

考虑退保的一类风险模型的破产概率 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额...通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.

评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：661KB 上传时间：2020-07-09

综合Cox风险模型的破产概率 (2012年) 针对实际情况，在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上，引入了随机利率、投资收益、退保因素，并且要求退保过程的累计强度过程仍为...进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式．

评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：215KB 上传时间：2021-05-22

一类带双稀疏过程的双险种风险模型 (2013年) 该模型假设两险种的保费收入均为复合 Poisson过程，而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程，并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率，利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其...

评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：369KB 上传时间：2021-05-29

退保因素下保费收入为复合Poisson过程的风险模型 (2009年) 研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及...运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及理赔比例、退保比例对保险公司破产概率的影响。

评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：192KB 上传时间：2021-05-12

带投资收益的离散风险模型研究 (2008年) 在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程，有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式，也得到了和经典模型相类似的破产概率表达式和Lundberg不等式．

评级：0 浏览量：42 收藏量：1 资源大小：231KB 上传时间：2021-05-19

带干扰的保费随机收取的风险模型的破产概率 (2006年) 本文在经典带干扰Poisson模型的基础上进行了一定推广,研究了带干扰的保费随机收取的风险模型,利用鞅方法得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式,比较了几种相近模型下Lundberg指数之间的大小关系,并...

评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：1.31MB 上传时间：2021-06-19

线性红利下带干扰的复合Poisson风险模型 (2010年) 在线性红利下将保单到达过程推广为Poisson过程,并通过添加Brownian运动来刻画保险公司不确定的收益和付款,建立线性...运用鞍方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分-微分方程。

评级：0 浏览量：37 收藏量：0 资源大小：815KB 上传时间：2021-05-14

广义复合二项风险模型下的破产问题 (2009年) 通过定义调节系数、应用全期望法则及Chebychev不等式，得到了广义复合二型风险模型的最终破产概率及Lundberg不等式。还对其作进一步推广，对引入利率的广义复合二项风险模型导出了该模型下的破产前一刻盈余与破产...

评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：222KB 上传时间：2021-05-14

复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,...解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.

评级：0 浏览量：97 收藏量：0 资源大小：182KB 上传时间：2020-06-28

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型 (2012年) 对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了生存概率所满足的积分方程、指数分布下的具体表达式及有限时间内的积分―微分方程,并利用鞅方法得到了最终破产概率的Lundberg不等式和一般...

评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：649KB 上传时间：2021-05-29

带干扰的多险种离散风险模型的破产概率 (2007年) 研究了一类带干扰的多险种离散风险模型，两索赔额均为二项随机序列，两保单到达均为Poisson随机序列，应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式，Lundberg不等式。以及有限时间内破产概率的一个上界估计。

评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：152KB 上传时间：2021-05-19

古典风险模型的一个推广 (2006年) 将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较。

评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：1.74MB 上传时间：2021-06-14

一类离散双险种风险模型的破产概率 (2006年) 研究了一类离散双险种风险模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式，Lundberg不等式，及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计。

评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：160KB 上传时间：2021-05-14

干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率 (2008年) 对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广，研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程，运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。

评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：149KB 上传时间：2021-05-11

一类带干扰的多险种风险模型 在经典带干扰模型的基础上,假定保费收取、个体退保以及理赔过程均为二项过程,建立一种含干扰项的多险种复合二项...利用收敛定理和鞅分析方法对保险公司风险模型进行研究,得出该模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.

评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：684KB 上传时间：2020-05-08

带常利率和干扰项的负风险模型相关性质 首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新...

评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：282KB 上传时间：2020-05-28

常利率下带干扰的双险种Cox模型* (2006年) 考虑常利率下带干扰的双险种Cox模型，用鞅方法得到其Lundberg不等式，给出了特殊情况下破产概率的明确表达式，通过数值计算分析了利率及干扰项对破产概率的影响。

评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：276KB 上传时间：2021-05-07

带干扰COX风险模型的讨论* (2005年) 对一类带干扰的Cox风险模型进行讨论，并利用鞅方法推导了其破产概率的Lundberg不等式，并对Lundberg不等式进行了推广。

评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：138KB 上传时间：2021-06-14

随机保费下带干扰的风险模型 (2009年) 讨论保险费收取率为随机变量且含有随机干扰因素的风险模型，索赔过程由投保过程生成．在更一般的情形下，得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界。

评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：151KB 上传时间：2021-04-28

带干扰的多险种风险模型的破产概率 (2007年) 将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型，讨论了收益过程的性质，并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式．

评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：200KB 上传时间：2021-05-17

常利率下带干扰的双险种风险模型 (2010年) 讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式。

评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：1.38MB 上传时间：2021-05-20

具有混合保费收入的双险种二项风险模型 (2009年) 将双二项风险模型推广为具有混合保费收入的新模型，并运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般表达式。

评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：188KB 上传时间：2021-05-14

保费收取次数为负二项随机序列的复合poisson风险模型 (2008年) 讨论了保费收取次数是负二项随机序列时的情形，得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界。一

评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：130KB 上传时间：2021-05-16

广义带干扰的双险种离散风险模型 广义带干扰的双险种离散风险模型，肖传强，，本文建立了广义带干扰的双险种离散模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式。

评级：0 浏览量：130 收藏量：0 资源大小：268KB 上传时间：2019-12-30

保费收取次数为负二项随机序列的 多险种风险模型 (2009年) 讨论了一个基于进入过程的多险种风险模型,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界.

评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：156KB 上传时间：2021-06-01

一类多险种风险模型 (2010年) 本文将经典的风险模型推广为多险种风险模型; 应用鞅方法; 得到最终破产概率和Lundberg不等式.

评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：217KB 上传时间：2021-05-26

容忍最小收益下带干扰的双COX风险模型 (2012年) Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的...在定义盈余低于容忍最小收益时的时刻为破产时刻的基础上，建立一个带干扰且保费随机收取的双COX风险模型，利用鞅论方法，研究其最终破产概率的性质及Lundberg型不等式.

评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：199KB 上传时间：2021-05-27

保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率 本文考虑双险种二项风险模型 ,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究 ,得到了其破产 概率的一般公式和lundberg不等式.

评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：147KB 上传时间：2009-10-26

带常利率和干扰项的负风险模型相关性质 (2012年) 首先采用矩母函数的定义及 相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的 表达式以及破产概率所满足的 Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对...

评级：0 浏览量：70 收藏量：0 资源大小：221KB 上传时间：2021-06-13

一类多险种的风险模型及其破产概率 (2005年) 从保险公司的经营实际出发，对已有的风险模型进行了推广，提出了一类多时段、多险种、带干扰且有累积投资收益的风险模型，并运用鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型不等式和一般公式.

评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：405KB 上传时间：2021-05-06

带干扰的复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率 将复合广义齐次poisson 过程的多险种风险模型推广到带干扰的一种新模型, 运用鞅方法破产概率 满足的Lundberg 不等式和一般公式

评级：0 浏览量：132 收藏量：0 资源大小：225KB 上传时间：2009-10-26