# 2022 MCM C题 交易策略
### 模型
- 决策模型
- Var风险模型
### 决策模型(strategy.py)
通过获取对数收益率计算出 Hurst 值,根据 Hurst 值的大小来选择不同的策略
Hurst < 0.5:基于布林线的震荡型决策
Hurst > 0.5:基于双均线的趋势型决策
对于黄金和比特币的权重,通过 Var 的比重进行算出可支配的资金
### Var风险模型(price.py)
通过计算几何布朗运动的价格数据,算出最终价格,然后计算出一天的 Var,通过一天的 Var 计算出十天的 Var
### 基于布林线的震荡型决策
中轨线:100天日均线
下轨线:中轨线 - 收盘价的标准差
停止价格:以20天日均线为底,每多持仓一天相应天数减一
当价格低于下轨线时买入,当价格高于停止价格时卖出
### 基于双均线的趋势型决策
短均线:10天日均线
长均线:20天日均线
金叉:短均线向上穿越长均线
死叉:短均线向下穿越长均线
金叉买入,死叉卖出
2022年美赛C题 交易策略
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2023-05-05
17:24:21
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