2022年美赛C题 交易策略.zip

# 2022 MCM C题 交易策略 ### 模型 - 决策模型 - Var风险模型 ### 决策模型（strategy.py） 通过获取对数收益率计算出 Hurst 值，根据 Hurst 值的大小来选择不同的策略 Hurst < 0.5：基于布林线的震荡型决策 Hurst > 0.5：基于双均线的趋势型决策 对于黄金和比特币的权重，通过 Var 的比重进行算出可支配的资金 ### Var风险模型（price.py） 通过计算几何布朗运动的价格数据，算出最终价格，然后计算出一天的 Var，通过一天的 Var 计算出十天的 Var ### 基于布林线的震荡型决策 中轨线：100天日均线 下轨线：中轨线 - 收盘价的标准差 停止价格：以20天日均线为底，每多持仓一天相应天数减一 当价格低于下轨线时买入，当价格高于停止价格时卖出 ### 基于双均线的趋势型决策 短均线：10天日均线 长均线：20天日均线 金叉：短均线向上穿越长均线 死叉：短均线向下穿越长均线 金叉买入，死叉卖出