没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
MonteCarloMethodsSimulations:参数选择和欧拉方法的CEV模型
共22个文件
jpg:10个
cpp:3个
h:3个
需积分: 9 3 下载量 23 浏览量
2021-04-10
07:45:30
上传
评论
收藏 76KB ZIP 举报
温馨提示
蒙特卡洛定价方法和模拟 在到期日t = T时,期权价格被称为当前股票和执行价格的函数。 蒙特卡洛方法的本质是通过找到从时间t = 0到时间t = T的随机微分方程(SDE)的解来进行仿真实验。 此过程使我们可以计算股票价格t = T,然后使用收益函数计算期权价格。 我们通过找到SDE的解进行M个模拟或抽奖,然后计算t = T时的价格。 最后,我们计算模拟收益的折现平均值。 求和,过程是: 构建基础股票的模拟路径 计算t = T时的股票价格 计算t = T时的买入价(使用收益函数) 执行步骤1-3 M次 计算平均通话价格t = T 将第4步中找到的价格折价为t = 0 数学背景 通过将时间间隔[0,T](其中T是到期日期)划分为多个子间隔,用离散时间代替连续时间 在这种情况下,一组时间间隔: 因此,可以用恒定系数来检查SDE: 可以将其写为时间s和t之间的随机积分方程
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
MonteCarloMethodsSimulations-master.zip (22个子文件)
MonteCarloMethodsSimulations-master
MC
Range.cpp 2KB
TestMC.cpp 4KB
OptionData.h 621B
NormalGenerator.cpp 551B
NormalGenerator.h 941B
Range.h 960B
MC.vcxproj.filters 1KB
MC.vcxproj 7KB
MC.sln 1KB
Captures
Capture4.JPG 12KB
Capture8.JPG 11KB
Capture10.JPG 20KB
Capture5.JPG 16KB
Capture2.JPG 11KB
Capture6.JPG 13KB
Capture3.JPG 11KB
Capture1.JPG 10KB
Capture7.JPG 16KB
Capture9.JPG 13KB
.gitignore 6KB
README.md 3KB
.gitattributes 2KB
共 22 条
- 1
资源评论
giao金
- 粉丝: 31
- 资源: 4604
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功