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spectre:GPU 加速的因素分析库和回测器
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2021-05-30
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||幽灵 Spectre是GPU加速的并行量化交易库,专注于性能。 快速 GPU 因子引擎,请参见下面的 纯python代码,基于PyTorch,可以非常流畅的集成DL模型。 与alphalens和pyfolio兼容 Python 3.7+、PyTorch 1.3+、Pandas 1.0+ 推荐 安装 pip install --no-deps git+git://github.com/Heerozh/spectre.git 依存关系: conda install pytorch torchvision torchaudio cudatoolkit=11.0 -c pytorch conda install pyarrow pandas tqdm plotly requests 基准 我的机器: i9-7900X @ 3.30GHz,20 核 DDR4 3800MHz 3090
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spectre-master.zip (64个子文件)
spectre-master
setup.py 714B
.gitignore 1KB
requirements.txt 84B
LICENSE 11KB
.gitmodules 136B
examples
smart_beta.py 2KB
dual_ema_on_apple.py 3KB
README.md 35KB
spectre
trading
position.py 4KB
portfolio.py 5KB
__init__.py 5KB
calendar.py 2KB
algorithm.py 13KB
stopmodel.py 6KB
event.py 4KB
metric.py 1KB
blotter.py 14KB
factors
label.py 840B
datafactor.py 4KB
technical.py 4KB
__init__.py 1KB
feature.py 3KB
basic.py 4KB
engine.py 23KB
filter.py 4KB
multiprocessing.py 4KB
statistical.py 5KB
factor.py 24KB
data
yahoo.py 5KB
__init__.py 235B
iex.py 4KB
dataloader.py 9KB
iex_fetcher
quandl.py 2KB
csv.py 10KB
arrow.py 2KB
__init__.py 200B
parallel
__init__.py 290B
algorithmic.py 11KB
plotting
__init__.py 201B
chart.py 3KB
factor_diagram.py 4KB
returns_chart.py 7KB
tests
test_data_loader.py 10KB
test_parallel_algo.py 8KB
test_trading_algorithm.py 12KB
data
daily
AAPL.csv 153KB
MSFT.csv 146KB
5mins
AAPL_2018.csv 11KB
MSFT_2018.csv 34KB
AAPL_2019.csv 81KB
MSFT_2019.csv 87KB
splits
AAPL.csv 40B
MSFT.csv 255B
dividends
AAPL.csv 2KB
MSFT.csv 2KB
test_data_factor.py 2KB
__init__.py 0B
test_custom_factor.py 3KB
test_metric.py 2KB
benchmarks_spectre.ipynb 74KB
test_blotter.py 14KB
benchmarks_zipline.ipynb 134KB
test_event.py 2KB
test_factor.py 39KB
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牟云峰
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