论文研究-风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用.pdf

论文研究-风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用.pdf,  风险价值模型 ( Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型 .本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk Metrics这种参数方法.