论文研究-我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据.pdf

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论文研究-我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据.pdf,  依据我国14 家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据, 利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布, 在此基础上, 引入Copula 函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布, 以回报形式的VaR 度量我国商业银行整体风险, 考察研究

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