没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
统计回测工具箱:允许用户在 FTSE100 上回测交易策略的工具箱。-matlab开发
共1个文件
zip:1个
需积分: 9 2 下载量 56 浏览量
2021-05-30
15:51:34
上传
评论
收藏 123KB ZIP 举报
温馨提示
该工具箱允许用户在 FTSE100 上回测交易策略。 一旦在以下措施中对策略进行编程以评估策略的性能。 - 年化收益率 = 收益率的几何平均值在交易期限内-年化波动率=期间收益率的波动性交易范围- SR = 风险调整后的收益率(夏普比率) 交易范围- p_in = 市场周期占整体的比例交易范围- NumOfTrades = 交易期间执行的交易数量地平线 每个策略都使用仅做多交易策略实施。 使用它是为了可以有效地将策略性能与基准买入和持有策略进行比较。 基准是 FTSE100,于 2001 年 1 月 1 日购买,并持有至 2010 年 12 月 31 日。 这允许仅在交易信号方面比较所有策略。 Simple_Moving_Average_Algorithm.m 提供了一个基本示例,演示了策略的实现以及如何计算性能。 将适时增加技术指标。
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
39068-statistical-backtest-toolbox.zip (1个子文件)
FTSE_100_Backtest.zip 123KB
共 1 条
- 1
资源评论
weixin_38720390
- 粉丝: 1
- 资源: 971
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功