HighFrequencyDataOfFTSE100:英国脱欧公投日富时100高频数据分析

英国脱欧公投日富时100高频数据分析 抽象的 本文涉及使用随机过程中的布朗运动来估计波动率。该模型遵循随时间变化的布朗运动的形式：$ dP_ {t} = \ mu_ {t} dt + \ sigma_ {t} dB_ {t} $，其中$ P_ {t} $表示对数价格，$ dP_ {t} $是收益，$ \ sigma_ {t} $是半-。根据[@ Alvarez2011]的研究，瞬时波动率由Semi-martingale $ \ sigma ^ {（p = 2）} _ {t} $计算得出，其中$ p = 2 $是二次方差。随时间变化的布朗运动模型包括波动率，其中当股价，尤其是买入和卖出反弹中的微观结构噪声已显示出来时，估计员会提供波动性。瞬时波动率是根据时间相关的布朗运动模型建立的，瞬时波动率具有估计量。在不同时间间隔内从英国股票指数，FTSE 100的买入和卖出价等高频数据中发现的已实现波