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hsimatlab代码-aqua:用于在“动态分位数函数模型”中生成结果的MATLAB代码
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2021-05-25
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hsi matlab代码阿夸 “ AQUA”是标题为“动态分位数函数模型”的论文的代号 数据 可用性 原始数据(清洗前)可以通过汤姆森路透社滴答历史记录(TRTH)数据库进行访问。 连接到TRTH的API可用于多种编程语言:。 可以在此存储库中找到用于经验研究的清洁数据。 第5.1节中记录了清理原始数据所采取的步骤。 描述 本文的经验研究中使用的数据集包含对十种主要国际股票指数的一分钟价格和收盘价(EOD)的观察结果:标准普尔500(SPX),道琼斯工业平均指数(DJIA),纳斯达克综合指数(纳斯达克),富时100(FTSE),DAX,CAC 40(CAC),日经平均指数225(日经),恒生(HSI),上证综指(SSEC)和所有普通股(AORD)。 采样期从1996年1月3日开始,到2016年5月24日结束。 数据链接: 原始数据的压缩CSV文件(一分钟和EOD价格):。 清理的一分钟价格序列的MATLAB二进制文件(MAT):。 单个索引的清理后的一分钟价格序列存储在pricedata_<index>.mat ,其中<index>是<index>的缩写名称。 每个文件包含以下变量:
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hsimatlab代码-aqua:用于在“动态分位数函数模型”中生成结果的MATLAB代码 (446个子文件)
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realgarch_logsigmasq.c 2KB
aqua_sigmasq.c 2KB
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cac_eod.csv.gz 36KB
nasdaq_eod.csv.gz 35KB
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LICENSE 1KB
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aqua_fore_tc.m 5KB
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