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论文研究 - 当几何布朗运动推动股价过程时对欧式期权定价
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2020-05-18
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该报告主要是关于在几何布朗运动(gBm)驱动股价过程时对欧洲期权进行建模的。 波动率参数用作基本估计器和几何布朗运动的模拟值的示例,因此探索了一些可提高估计器精度的属性。 然后通过使用Roger-Satchell估计器扩展该理论以从真实数据估计波动率。 因此,在使用Donsker Delta函数方法计算欧洲期权价值时所开发的模型中使用了估计的波动率,并将其与Black-Scholes公式的波动率进行了比较。 一个独特的发现是观察到,使用Donsker Delta函数方法获得的期权的价值比使用Black-Scholes公式的欧式看涨期权更具有欧洲看跌期权的价值,然后得出了Donsker Delta的结论函数法计算欧式看跌期权。
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