脆弱期权的公司价值分形定价模型 (2010年)

以公司价值信用风险模型为基础，讨论了欧式脆弱期权定价问题，建立了标的资产价格服从几何分形布朗运动的脆弱期权定价模型；在分形HJM利率和随机负债假设下，利用拟鞅定价，推导出欧式看涨脆弱期权的定价公式。