混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型 (2010年)

假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型。利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式。最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形。