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论文研究-随机利率条件下的欧式期权定价.pdf

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论文研究-混合分数布朗运动下可转债定价模型研究.pdf

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论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf

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几何布朗运动下欧式价差期权定价

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混合分数布朗运动环境下的幂期权定价

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论文研究-基于分数次布朗运动的无线数据业务分析.pdf

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论文研究 - 当几何布朗运动推动股价过程时对欧式期权定价

该报告主要是关于在几何布朗运动（gBm）驱动股价过程时对欧洲期权进行建模的。 波动率参数用作基本估计器和几何布朗运动的模拟值的示例，因此探索了一些可提高估计器精度的属性。 然后通过使用Roger-Sa

论文研究-基于布朗运动的改进粒子群优化算法.pdf

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混合分数布朗运动下带时变参数的欧式期权定价

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分数布朗运动下带红利的欧式期权定价

分数布朗运动下带红利的欧式期权定价，张瑜，李凡，传统的期权定价主要基于鞅方法和Black-Scholes方程方法，近期大多数文章解决这样一种新的金融资产模型，假定股票价格的基本运动遵循Le

几何布朗运动下的组合期权的定价

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时变分数阶几何布朗运动和期权定价

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论文研究 - 偏布朗运动的反正弦定律及其解释

我们将偏布朗运动视为某些随机微分方程的解。 我们证明了布朗运动的偏斜，类似于维纳过程的反正弦定律。 与现有结果不同，我们不得不考虑具有不连续扩散系数的随机微分方程。 建议对所得结果进行可能的解释。

分数布朗运动环境下时变参数的欧式期权定价的新方法

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论文研究 - G-布朗运动在股票价格中的应用

我们使用G几何布朗运动和G二次方差过程来描述资产的价格变化。 我们证明，在G框架下，美国看涨期权不会带来红利。 最后，我们可以在G布朗运动和G二次变化过程的数值模拟下模拟股票价格。

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论文研究-网络借贷利率定价研究:基于无套利定价的视角.pdf,  网络借贷市场的快速发展颠覆了传统银行业一头独大的局面，网络各种新型金融产品的出现，导致了人们理财选择的多样化.而网络借贷产品的利率定价

论文研究 - 基于分形BS模型和GARCH模型的上海50ETF期权定价研究

合理的期权交易价格对期权交易者具有一定的指导意义。 分形BS模型和GARCH模型是常见的定价方法。 本文探讨了基于SSE 50ETF期权的更合理的定价方法。 由于尖峰和粗尾，条件异方差性以及SSE 5

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论文研究-不确定环境下企业技术创新投融资决策研究.pdf,  考虑企业的投资和融资决策,假定新技术的产出品价格服从混合的布朗运动/跳跃过程,从而将市场不确定性和未来创新的技术不确定性同时引入新技术的价

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