没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
纳尔逊-西格尔和斯文森模型的估计:通过纳尔逊-西格尔或斯文森模型从票息债券价格估计零收益率曲线。-matlab开发
共1个文件
zip:1个
需积分: 37 3 下载量 89 浏览量
2021-06-01
11:39:06
上传
评论
收藏 417KB ZIP 举报
温馨提示
一个健壮和通用的算法: 1.“Multistart”方法找到最合适的2. 可能包括 LIBOR 类型的利率。 3. 加权价格或到期收益率最小化。 4. 计算各种错误度量。 更多细节:Kladivko Kamil (2010)。 1999 年至今的捷克国债收益率曲线,捷克经济与金融杂志,60(4): 307-335
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
37301-estimation-of-nelson-siegel-and-svensson-models.zip (1个子文件)
nelson_siegel.zip 418KB
共 1 条
- 1
资源评论
weixin_38672731
- 粉丝: 5
- 资源: 952
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功