使用组合神经网络检测统计套利机会 - GARCH 模型-研究论文

本文提出了一种混合计算智能系统，用于检测资产对中的统计套利机会。 所提出的方法将非线性神经网络自回归模型与波动率的 GARCH 参数化相结合，以描述相对错误定价校正的动态。 这种方法的初步结果似乎令人鼓舞。 对最佳抽样频率、预测范围和进入和退出点进行了进一步的实验，以在考虑交易成本的情况下提高经济价值。