论文研究-GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究.pdf

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论文研究-GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究.pdf,  主要讨论VaR模型中有关波动率的估计方法。通过拉格朗日检验(LM),发现上海股市的日收益率服从ARCH过程。分别采用GARCH(1,1)模型、RiskMetrics和移动平均法预测上海股市日收益率的波动性,计算每天的VaR。返回式检验表明,GARCH(1,1)模型比RiskMetrics和移动平均法能更准确地反映我国上海
∑ 0.0 5td. Dev=.01 Mean =001 N=787.00 %8爷%合争 沪市日收益率 沪市口收益率 沪市日收益率一 161 441 521 60 了61 序列号 c 6c∝caBββ 以AM 沪市口收益率 (ARCH(L, 1) 移动平均 145 217 l09 181 325 6l368 序列号 AW niwY 市日收益辛 GARCH(1, 1) 移动平均 RiskMetrics 145217 361433505577649 541613 序列号 109181253325397 Nw小 沪市日收益率 移动平均 2 RiskMetri 289 433505577649 序列号 1812533253974695161365

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    weixin_38744270 你的留言是对我莫大的支持
    2019-09-20
    • 至尊王者

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