论文研究-机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型.pdf

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论文研究-机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型.pdf,  从2003年开始, 中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长. 论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象, 改进了最新的t分布误差MS-GARCH模型, 运用马尔科夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)对该模型进行了估计, 为研究股权分置改革、机构投资者对股市收益率波动的影响提供了

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    2019-09-20
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