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CDO:实施一个时期CDO的基于类的模型,包括对用户定义的付款中的预期损失进行建模-matlab开发
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2021-05-28
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最近,我完成了哥伦比亚大学的金融工程在线课程( https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-2/home/welcome ),我对如何开始建立更复杂的金融衍生品模型。 一个这样的例子,也许是因为它的声誉而臭名昭著的是协作债务义务(CDO)。 特别是这些产品的构造如何影响此类产品的最终机械性能。 我在Mathworks MATLAB中进行了建模。 由于CDO本身是一个对象,因此有必要使用OOP方法来实现这一点,为CDO创建类,并在每次构造CDO时实例化。
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