Fast Computing of the Expected Tranche Loss of the Expected Tran...

该代码在 P. Okunev 的文章“在高斯因子模型中计算预期贷款投资组合损失的快速算法”中进行了解释，LBNL-57676，2005 年。 http://www-library.lbl.gov/docs/LBNL/576/76/PDF/LBNL-57676.pdf 该算法的进一步改进在奥库涅夫 (Pavel) 的“在高斯因子模型中使用 Hermite 扩展快速且任意准确地计算贷款组合部分的预期损失”中进行了描述。 http://ssrn.com/abstract=748625 这是一个 MATLAB 代码。 使其适应 VBA 相对容易。 注意：此代码经过测试，适用于大小为 125 的投资组合。对于较小的投资组合，准确性会降低。 使用奥库涅夫 (Pavel) 中描述的方法可以实现更高的准确度，“在高斯因子模型中使用 Hermite 扩展快速且任意准确地计算贷款组合部分的预期损失