Li's Copula model for CDS and CDO default Intensities and loss f...

文件 Assignment.m 包含- 第一部分是 Matlab 代码，用于根据分段和恒定风险率模型推导出嵌入在三个公司 CDS 市场价差中的默认强度。 我还绘制了风险率对成熟度和回收率的敏感性。 - 在第二部分中，第二个违约一揽子 CDS 的卖方在 Li 的 copula 模型下的损失分布函数。 课程：风险管理和资产定价高级工具（20263），博科尼大学 M.Bedendo 教授