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股票交易中的人类动力学实证研究
股票交易中的人类动力学实证研究
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股票交易中的人类动力学实证研究
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股票交易中的人类动力学实证研究 (2012年)
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对股票交易中的大单交易行为所展示的群体水平上的人类动力学做了实证分析。统计数据显示:股票大单交易时间间隔服从幂律分布,其分布图在双对数坐标下具有明显的胖尾特性;有些股票的时间间隔分布出现了断尾特性,拟合后的幂指数的数值分布区间跨度相对较大。在相同的时间段内,股票的活跃程度与大单交易次数呈现正相关关系,活跃程度与拟合后的幂指数的原始数据没有明显的正相关关系,但是对幂指数进行奇数次移动平均后,活跃程度
流动性对股票交易价格影响的实证研究
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股票交易时间间隔分布特征的实证研究 (2012年)
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通过对中国股票市场中大量投资者的股票交易数据进行统计分析,发现个体买入和卖出股票的时间间隔分布具有幂律分布的特征,均能通过阈值为0.9的 Kolmogorov-Smirnov统计性假设检验且幂指数几乎一致,可能体现着人类买卖这种相对应行为的相关性。股票交易次数和交易金额的分布也具有明显的胖尾现象,但并不具有幂律分布的特征。结果表明中国股市仍以小投资者居多,而且投资者的平均交易次数偏少。
人类动力学基本概念与实证分析 (2008年)
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定量研究人类行为有助于理解社会经济系统复杂性的来源。经典的人类动力学分析中包含了一个潜在的假设,就是人类行为的时间性可以用一个泊松过程很好地描述,因此人类发出相继行为的间隔时间分布应该具有一个指数的尾部。最近,大量的实证分析显示,从通讯模式到在线娱乐,从金融活动到网页浏览,人类行为的间隔时间分布具有明显的胖尾性质,这些发现开辟了一个名为人类动力学的新领域。介绍该领域的一些基本概念并总结目前已知的实
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股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究
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人类通信模式中基于时间统计的实证研究 (2008年)
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融资交易对股票流动性影响的实证研究
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