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我们研究了投资者注意力对短期(不到一个月)股票回报的影响。 对于每个交易日,我们都会从规模最小的两个五分之一的公司中构建股票投资组合,这些公司可能会引起散户投资者的异常关注。 这些注意力投资组合的股票代码与新闻中的大公司股票相似(以极端回报或高交易量为代表)。 在形成之后,关注股票的交易活动相对于相同规模的五分之一(基线投资组合)中的其他股票有所增加。 注意力投资组合在形成后的三周内收益率为 0.95% - 3.3% 的年化超额回报(相对于其相应的基准投资组合)。 我们的结果在对行业影响的控制下幸存下来,并且不受投资者对股票代码感到困惑的交易错误的驱动。
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