本研究的目的是调查 Ichimoku Cloud 是否可以作为技术分析指标来改善美国领先能源公司的股价预测。 该方法论以 Ichimoku Cloud 作为交易系统的应用为中心。 标普综合 1500 能源指数前十名成分股的每日股价 - 时间跨度为 2012 年 4 月 12 日至 2019 年 7 月 31 日 - 用于实验。 Ichimoku Cloud 的性能是使用 Sharpe 和 Sortino 比率来衡量的，以调整总风险和下行风险。 该分析分为石油危机前和石油危机后，以解释 2014 年 7 月至 2015 年 12 月期间能源股票价格的下跌。该模型还以朴素的买入持有策略为基准。 分析了 Ichimoku 指标在加强趋势期间提供信号的能力。 尽管能源股票价格下跌，但交易数量继续增加，盈利机会增加。 PSX 股票排名第一，夏普比率、索提诺比率和每笔交易的夏普比率最高。 正如预期的那样，在看涨期间出现了一些买入信号。 令人惊讶的是，在类似的看涨趋势加强期间也出现了各种卖出信号。 Ichimoku 指标下的大多数买卖信号都发生在看涨或看跌趋势的加强之外。 总体调查结果表明，投机者可以从使用 Ichimoku Cloud 分析能源股票价格走势中受益。 此外，它有可能降低对能源价格变化的敏感性。 最后，需要捕获现有趋势的强度，因为它可以作为一个额外的信息层，可以改善交易者的决策过程。
