基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法 (2012年)

通过引入两种不确定波动率，将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形．由于模型比较复杂，难以求得解析解，通过构建相应的差分方程，讨论了模型的数值解法，并对算法的稳定性、相容性给予了证明．最后，数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响，结果表明，文算法放宽了对步长的要求，在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果．