论文研究-多分形波动率测度的VaR计算模型.pdf

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论文研究-多分形波动率测度的VaR计算模型.pdf,  以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractalspectrum)分析的市场波动率测度方法(Volatility measurement),并进一步探讨了其在市场风险价值(VaR)计算中的模型设计和应用.实证结果表明: 我国新兴资本市场的价格波动确实具有显著的多分形特性,且与各类线性

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    2019-09-20
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