论文研究 - 保险衍生产品的定价和对冲的傅里叶余弦方法

我们介绍了傅立叶-余弦方法来定价和对冲保险衍生产品。 在Black-Scholes模型的投资帐户下，我们针对可变年金的特定问题实施此方法。 数值结果表明了傅里叶-余弦法对保险衍生产品定价和对冲的可靠性。