论文研究-一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型.pdf

论文研究-一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型.pdf,  对可转换债券的相应标的股价St=S0exp[(r-q)t Xt],在Xt是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合Duffie关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.