套期保值

基于VaR的套期保值模型研究 基于VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先利用VaR度量期货的套期保值风险，以一定置信度下的VaR最小为目标确定套期保值比率，解决了最小方差套期保值模型没有考虑现

评级：0 浏览量：289 收藏量：0 资源大小：200KB 上传时间：2020-01-16

第六章套期保值PPT课件.pptx "套期保值PPT课件" 套期保值是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同，数量相当，但方向相反的商品（期货合约），以一个市场的盈利弥补另一个市场的...

评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：315KB 上传时间：2021-10-09

产业咨询（专题）：新能源汽车企业如何在商品期货市场实现套期保值？.pdf 产业咨询（专题）：新能源汽车企业如何在商品期货市场实现套期保值？.pdf

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matlab国债期货套期保值代码 国债期货的套期保值代码，能够辅助确定最优套保率，并检验套保的效果

评级：0 浏览量：746 收藏量：2 资源大小：3KB 上传时间：2015-04-13

论文研究-基于Copula的最小方差套期保值比率.pdf 二是通过套期保值的收益率波动原理,利用GARCH模型、EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,解决了因套期保值之前和套期保值期间收益率波动发生结构性变化所导致的套期保值效果失真的问题.实证结果表明, 该研究模型的...

评级：0 浏览量：623 收藏量：1 资源大小：639KB 上传时间：2019-09-20

展期套期保值策略研究 (2004年) 分析了展期套期保值者头寸的价值变化量，研究了展期套期保值的修正基差和基差风险，根据展期套期保值者头寸价值变化量的分析，建立了展期套期保值模型，得出了展期套期保值的最优套期保值比率和最小展期套期保值基差...

评级：0 浏览量：74 收藏量：0 资源大小：169KB 上传时间：2021-05-08

股指期货套期保值实证分析 股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径。选取股指期货品种和确定套期保值比率，是制定套期保值策略的两

评级：0 浏览量：832 收藏量：0 资源大小：250KB 上传时间：2020-02-05

铜下游加工企业套期保值（11页）.pdf 铜下游加工企业套期保值（11页）.pdf

评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：1MB 上传时间：2022-02-10

论文研究 - 基于不同风险规避的或有债权最优套期保值比率 本文首先基于效用理论，将不同的效用函数与风险规避系数相结合，构造出针对套期保值者对随机支付类或有债权进行套期的不同类型的优化问题，然后借助动态规划理论，进行有效的多重针对不同的规避风险的套期保值者，...

评级：0 浏览量：139 收藏量：0 资源大小：361KB 上传时间：2020-05-22

期货套期保值原理PPT课件.pptx 期货套期保值原理PPT课件.pptx

评级：0 浏览量：65 收藏量：1 资源大小：202KB 上传时间：2021-10-08

股指期货套期保值比率的选择 (2012年) 针对股指期货套期保值比率的选择问题,运用我国沪深300现货指数和沪深300 股指期货数据进行了实证研究。研究中,把交易成本这一因素考虑进来,通过HE指标和修正的HE指标得出的不同结果作对比,得出交易成本角度下的最优...

评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：531KB 上传时间：2021-04-23

云计算-远期运价协议最优套期保值比率计算模型的比较研究.pdf "云计算-远期运价协议最优套期保值比率计算模型的比较研究" 云计算-远期运价协议最优套期保值比率计算模型是基于云计算技术的金融风险管理模型，该模型通过对远期运价协议（FFA）的交易价格数据进行分析，计算出...

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套期保值会计处理(20210925172703).pdf 套期保值会计处理(20210925172703).pdf

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燃料油期货套期保值的实证研究 燃料油期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，国内企业套期保值频频巨亏凸显内部风险控制和政府监管的不足。本文利用普通最小二乘法(OLS) 、双变量向量自回归(B-VAR) 、误差修正( EC

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专题资料（2021-2022年）Pvc套期保值交易方案.doc 专题资料

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沪深300股指期货套期保值的实证研究 沪深300股指期货套期保值的实证研究，张鹭，，长期以来，对我国股指期货套期保值研究的都是采用仿真模拟数据，本文则选取2010年4月16日自沪深300股指期货推出之日至2010年12月24日的

评级：0 浏览量：711 收藏量：1 资源大小：243KB 上传时间：2020-02-19

用股指期货对ETF基金进行套期保值的研究 (2013年) 本文用沪深300股指期货为工具,分别研究三种指数基金:50ETF,100ETF,180ETF的套期保值策略,套保率的选取分别由静态的Ederington模型和动态的状态空间模型给出．在不同的市场趋势下,对两种套期保值策略的优劣做比较．...

评级：0 浏览量：74 收藏量：2 资源大小：241KB 上传时间：2021-04-26

离散时间模型的效用无差别定价和套期保值 (2010年) 采用动态规划方法研究单阶段模型的效用无差别定价和套期保值策略，得到指数效用的无差别定价和套期保值策略的精确解，利用数值解例子探讨幂效用函数的无差别定价和套期保值策略，得出定价与投资者初始财富之间的关系...

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贸易型企业怎样进行套期保值(0324)终稿.pptx 贸易型企业怎样进行套期保值(0324)终稿.pptx

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论文研究-期货市场逐步组合套期保值的理论与方法.pdf 论文研究-期货市场逐步组合套期保值的理论与方法.pdf, 对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析 ,给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计 .研究期货...

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东航套期保值案例分析.ppt 东航套期保值案例分析 本案例分析了东航集团公司在2008年实施的套期保值业务，旨在规避航油价格风险。东航集团公司是中国三大国有骨干航空运输集团之一，总部位于上海。作为东航集团核心主业的中国东方航空股份有限...

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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究 基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利

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论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf 论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf, 在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利...

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论文研究-异质金融市场高频期货交叉套期保值问题研究.pdf 论文研究-异质金融市场高频期货交叉套期保值问题研究.pdf, 目前我国期货市场尚不成熟，没有形成完备的上市品种结构，因此，实现一种期货对多种现货的交叉套保在风险管理...

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论文研究 - 信息不对称视角下的股指期货最优套期保值策略 本文基于两种不同的风险度量标准，研究了信息不对称情况下的股指期货最优套期保值策略，并探讨了内幕信息对套期保值效果的影响。 通过仿真分析可以看出，利用内幕信息对冲人可以在一定程度上节省对冲成本，这也解释...

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商品期货的套期保值与套利(金融衍生产品上海交大,.pptx 商品期货的套期保值与套利(金融衍生产品上海交大,.pptx

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2021中国金融期货交易所套期保值与套利业务管理指南.docx 2021中国金融期货交易所套期保值与套利业务管理指南

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沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型 沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型，王吉培，王开业，本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元Scalar BEKK模型、Diagonal BEKK模型、CCC模型和DCC模型的基

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基于鲁棒控制的期权套期保值策略 在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 ...时间的确定性函数时, 最优动态套期保值策略与用B lack2 Scho les 套期比表示的 delta 套期保值策略是 一致的。</p>

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论文研究-期货市场套期保值的等待价值.pdf 论文研究-期货市场套期保值的等待价值.pdf, 研究了期货套期保值的等待价值问题 ,利用期权定价公式得出了期货套期保值等待价值的解析表达式 .

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期货从业资格考试《期货基础知识》知识点：国债期货套期保值归类.pdf 本文将详细介绍国债期货套期保值的知识点，包括买入套期保值、卖出套期保值、套期保值合约数量的确定等内容。 一、买入套期保值 买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约，以期在现货和期货两个市场建立...

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Delta套期保值策略研究 Delta套期保值策略研究，柳卫静，，通过对delta动态套期保值方法的分析，清楚地给出动态保值过程中的现金流的流入流出以及保值成本的变化，分析变化原因，并且指出delt

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风险规避和最优套期保值比率 (2013年) 在一般的期望效用框架下,研究投资者的风险厌恶态度对于其套期保值策略的影响.首先,给出了投资者采用不同套期保值策略时,效用函数应该满足的条件;其次,讨论了期望效用框架下,Rubin- stein整体风险厌恶度量与经典的...

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企业会计准则第 24 号——套期保值.pdf 企业会计准则第 24 号——套期保值.pdf

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股票指数期货套期保值原理建模及其应用 (2003年) 本文基于资本资产定价模型给出了股票指数期货套期保值原理数学模型，该模型由β风险溢价、基差风险溢价和系统风险溢价三部分构成，系统风险溢价决定套期保值买卖期货合约份数，β风险溢价、基差风险溢价决定套期保值...

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基于鲁棒控制的期权套期保值策略 (2001年) 在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下，应用随机微分对策方法，研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。建立了最优动态套期保值策略的随机微分对策数学模型，给出了基于...

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套期保值管理的策略.pptx 套期保值管理的策略.pptx

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