自编函数实现AR模型的最小二乘估计（AR阶数=4）

%自编函数实现AR模型的最小二乘估计 %----------------------------------------- close all; clear all; clc; N=128; n=1:128; a1=sqrt(20); a2=sqrt(2); w=randn(128,1); x=a1*sin(2*pi*0.2*n)+a2*sin(2*pi*0.213*n)+w';%数据源序列 %xcorr xxcorr=xcorr(x,'unbiased'); %----------------------------------------- %ls % Matrix---R4x4阶自相关矩阵 p=4;%AR阶数4 q=20;%q>=p %matrix for i=1:p for j=1:p recorr(i,j)=xxcorr(q+i+j-1-p);%生成自相关序列 end end disp('自相关序列的维数=');%4维 recorrlegnth=size(recorr); %r for i=1:p %i=1,2,3,4 r(i)=xxcorr(q+i); end disp('r的维数='); rlength=size(r) r=-r';%因为Ra=-r yyy=(inv(recorr'*recorr)*recorr')*r; disp('求解序列的维数'); yylength=length(yyy) for i=1:yylength %--------------a=[ap,...,a1] yyy1(i)=yyy(yylength+1-i);%序列反转 %--------------a=[a1,...,ap] end figure(1); freqz(1,yyy1,1024,1); title('自编函数实现AR模型的最小二乘估计'); legend('AR阶数=4'); grid on;