名词解释 虚假序列相关
:
虚假序列相关是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的
序列相关性 无偏性
:
所谓无偏性是指参数估计量的均值(期望)等于模型的参数值。
工具变量
:
、工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随 机误差
项相关的随机解释变量的变量。
结构分析
:
经济学中所说的结构分析是指对经济现象中变量之间关系的研究。
虚假回归:如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势(非平稳),即它们之 间没有
任何经济关系,但进行回归也会表现出较高的可决系数 异方差性:在线性回归模型中,
经典假设要求随机误差项具有
0
均值和同方差。
所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布。
过度识别
:
是指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计值。
恰好识别
:
是指对联立方程模型,我们能够唯一地估计出模型的参数 相对资本密集度
:
假
设在生产活动中除了技术以外,只有资本与劳动两种劳动要
素,定义两要素的产出弹性之比为相对资本密集度,用
w
表示。即
W=E
L
/E
K
简化式模型
:
用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量, 所形成的模型称
为简化式模型。中性技术进步
:
技术进步前后,相对资本密集度不变,即劳动的 产出弹
性与资本的产出弹性同步增长 行为方程
:
描述经济系统中变量之间行为 关系的结构式方
程。先决变量
:
外生变量和内生变量的滞后变量
相关分析:主要研究随机变量间的相关形式及相关程
度。
回归分析:研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论。 高斯马尔科夫定理: 线性无偏估计量。
高斯马尔科夫假定: 无
序列相关假定(5)
计量经济学模型:揭示
经济活动中各种因素之
间的定量关系,
(1)模型设立正确(2)无完全共线性(3)可识别性(4)零均值、同方差。 解释变量与
随机项不相关
用随机性的数学方程加以描述。
普通最小二乘估计量具有线性性、 无偏性和有效性等优良性质, 是最佳
计量经济学模型成功的三要素:理论、方法和数据。
完全共线性:对于多元线性回归模型,其基本假设之一是解释变量, ,…,是相互独立的,
如果存在,1,2,…,n 其中 c 不全为 0,即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性 组合表示,则称为完全共线
性。
最小二乘估计量的性质:(1)线形性(2)无偏性(3)有效性(4)渐近无偏性(5) —致性(6)渐进有 效性。
最小样本容量:即从最小二乘原理和最大似然原理出发,
何,所要求的样本容量的下限。
欲得到参数估计量, 不管其质量如
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