指数增强

基于python的沪深300指数增强模型实现 基于python的沪深300指数增强模型实现

评级：5 浏览量：930 收藏量：3 资源大小：1.67MB 上传时间：2022-03-26

多因子量化选股系列之二：中证500指数增强策略.pdf 多因子量化选股系列之二：中证500指数增强策略 本报告介绍了指数增强策略的概况，投资目标是在控制相对基准的跟踪误差的基础上追求稳定的超额收益。报告从技术、估值、财务质量、成长、北向资金五个大类共检验59个...

评级：5 浏览量：205 收藏量：0 资源大小：1.48MB 上传时间：2022-05-13

指数增强策略研究报告1 1.raw_data_fetch.py/原始数据获取.py：原始数据获取功能文件，用于从 wind/tushare 数据 2.factor_generate.p

评级：0 浏览量：96 收藏量：0 资源大小：2.25MB 上传时间：2022-08-04

量化多因子指数增强策略实证分析（初探）.docx 量化多因子指数增强策略实证分析 一、前言 量化多因子指数增强策略是近年来发展起来的一种投资策略，旨在通过科学的方法和技术来提高投资回报。该策略的出现，解决了传统主动管理方法中存在的一些问题，如高昂的...

评级：5 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：578KB 上传时间：2022-11-17

多维度、深层次解析指数增强产品，指数增强基金如何选？（41页）.pdf 多维度、深层次解析指数增强产品，指数增强基金如何选？（41页）.pdf

评级：5 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：2.32MB 上传时间：2022-01-27

指数增强策略源码.py 指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动，而是采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完全...

评级：5 浏览量：831 收藏量：6 资源大小：4KB 上传时间：2019-06-12

华泰证券_0531_量化多因子指数增强策略实证：指数增强方法汇总及实例.pdf 量化多因子指数增强策略实证 量化金融是指使用数学和统计方法来分析和管理金融风险的技术。量化金融的应用非常广泛，包括风险管理、投资组合优化、金融衍生品定价等。量化多因子指数增强策略是指使用多因子模型来...

评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：1.32MB 上传时间：2023-07-28

基于Barra 10 因子的指数增强股票策略的matlab仿真源码+数据（课程设计）.zip 基于Barra 10 因子的指数增强股票策略的matlab仿真源码+数据（课程设计）.zip 已获导师指导并通过的高分毕业设计项目，也可作为课程设计和期末大作业，下载即用无需修改，项目完整确保可以运行。 基于Barra 10 ...

评级：4 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：408KB 上传时间：2023-10-25

华泰证券_1031_华泰证券指数增强基金分析系列之二：酌古御今，指数增强基金收益分析.pdf 《酌古御今：指数增强基金收益分析》 指数增强型基金，作为主动管理与被动投资的融合体，近年来逐渐受到投资者的青睐。此类基金旨在通过积极的管理策略，在跟踪某一特定指数的基础上，寻求超越该指数的超额收益。本...

评级：0 浏览量：20 收藏量：0 资源大小：1.47MB 上传时间：2023-07-28

指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.87％，中证500增强超额收益降低0.65％-20200102-渤海证券-22... 指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.87％，中证500增强超额收益降低0.65％-20200102-渤海证券-22页.pdf

评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：1.27MB 上传时间：2021-04-08

20210218-长江证券-指数增强系列（二）：现存沪深300增强基金的风格偏离特征.pdf 20210218-长江证券-指数增强系列（二）：现存沪深300增强基金的风格偏离特征.pdf

评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：1.22MB 上传时间：2021-04-08

基于会计报表和网络中心性的指数增强策略研究.docx 【指数增强策略】指数增强策略是一种投资策略，旨在在保持对基准指数跟踪误差最小的同时，通过积极的管理手段实现超越基准指数的超额收益。这种策略通常应用于增强型指数基金，通过对成分股的精选和权重调整，追求更...

评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：313KB 上传时间：2022-12-15

量化交易策略-指数增强策略示例 简单的指数增强策略示例，仅供研究学习，不可以直接用于实盘交易。可以作为刚入们的量化的小白的学习资料。

评级：0 浏览量：709 收藏量：0 资源大小：15KB 上传时间：2023-04-10

20210125-华泰证券-华泰基本面轮动系列之十一：行业配置落地，指数增强篇（2）.pdf 20210125-华泰证券-华泰基本面轮动系列之十一：行业配置落地，指数增强篇（2）.pdf

评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：1.82MB 上传时间：2021-06-19

“聚沙成塔”创新产品系列9：基金反编译，绩优指数增强基金的绝技_方正证券-27页.pdf "聚沙成塔"创新产品系列9：基金反编译，绩优指数增强基金的绝技_方正证券-27页.pdf 本文主要介绍了指数增强基金的概念、特点、市场规模、业绩表现、投资策略、风险提示等方面的内容。 首先，本文对指数增强基金...

评级：0 浏览量：19 收藏量：0 资源大小：2.63MB 上传时间：2023-07-22

基于Barra10因子的指数增强股票策略的matlab仿真源码+数据+详细注释说明(课程设计) 基于Barra10因子的指数增强股票策略的matlab仿真源码+数据+详细注释说明(课程设计) - 不懂运行，下载完可以私聊问，可远程教学 该资源内项目源码是个人的毕设，代码都测试ok，都是运行成功后才上传资源，答辩评审...

评级：0 浏览量：6 收藏量：0 资源大小：408KB 上传时间：2024-05-11

公募基金产品研究系列之二十三：长城创业板指数增强基金值得关注的创业板配置工具_广发证券-18页.pdf 公募基金产品研究系列之二十三：长城创业板指数增强基金值得关注的创业板配置工具 本文是关于公募基金产品研究系列的第23篇，主要介绍了长城创业板指数增强基金的基本信息、持仓分析、业绩分析和风险提示等方面的...

评级：0 浏览量：20 收藏量：0 资源大小：997KB 上传时间：2023-07-22

中信建投_0806_谈IC系数与股票权重的联系：从相关关系到指数增强.pdf 【量化金融】报告深入探讨了IC系数在股票权重分配及指数增强策略中的应用。IC系数，全称为Information Coefficient，是衡量单个因子预测股票收益能力的重要指标，常见于多因子选股模型。它通过Pearson IC和Spearman ...

评级：0 浏览量：15 收藏量：0 资源大小：1.07MB 上传时间：2023-07-28

多因子模型研究系列之七：使用多因子框架的沪深300指数增强模型-0329-渤海证券-20页.pdf 多因子模型研究系列之七：使用多因子框架的沪深300指数增强模型 本报告详细介绍了使用多因子框架构建的沪深300指数增强模型的建立过程和结果。该模型通过数据预处理、单因子检测、收益预测模型和风险模型四个步骤...

评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：1.33MB 上传时间：2023-07-26

首批指数增强ETF的持仓与指数有何区别？持有的非成份股具备什么特征？.pdf 【指数增强ETF与普通指数的区别】 指数增强ETF是一种投资工具，它旨在提供与特定基准指数（如沪深300指数或中证500指数）相似的贝塔（Beta）回报，同时通过积极的股票选择策略寻求额外的阿尔法（Alpha）收益。这种...

评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：1.02MB 上传时间：2022-02-26

指数基金投资价值分析系列之十：长城创业板指数增强基金投资价值分析（15页）.pdf 【长城创业板指数增强基金投资价值分析】 长城创业板指数增强基金是一款专注于投资创业板市场的基金产品，其投资价值主要体现在以下几个方面： 1. **业绩表现优异**：长城创业板指数增强基金自2019年1月29日成立...

评级：0 浏览量：28 收藏量：0 资源大小：1.11MB 上传时间：2022-02-12

多维度、深层次解析指数增强产品，指数增强基金如何选？.pdf 多维度、深层次解析指数增强产品，指数增强基金如何选？.pdf

评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：2.22MB 上传时间：2021-07-09

基于Barra 10 因子的指数增强股票策略matlab源代码.zip 基于Barra 10 因子的指数增强股票策略matlab源代码.zip

评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：396KB 上传时间：2023-09-06

【华泰金工】指数增强方法汇总及实例201805311 问题背景22分层抽样策略 22策略概述 22策略表现 23多因子线性优化策略 24风险因子 24策略概述 24策略表现 25小结 26风险提示 27图表目录图表

评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：1.74MB 上传时间：2022-08-03

20210106-天风证券-基金指数增强系列（一）：混合型基金指数的精细化拆解及增强方案.pdf 20210106-天风证券-基金指数增强系列（一）：混合型基金指数的精细化拆解及增强方案.pdf

评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：2.06MB 上传时间：2021-04-08

因子监控及指数增强组合跟踪_天风证券-11页.pdf 因子监控及指数增强组合跟踪_天风证券-11页.pdf

评级：0 浏览量：14 收藏量：0 资源大小：356KB 上传时间：2023-07-22

指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.40%，中证500增强超额收益1.04%_渤海证券-23页.pdf 指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.40%，中证500增强超额收益1.04%_渤海证券-23页.pdf

评级：0 浏览量：24 收藏量：0 资源大小：1.35MB 上传时间：2023-07-22

20210711-信达证券-多维度、深层次解析指数增强产品：指数增强基金如何选？.pdf 20210711-信达证券-多维度、深层次解析指数增强产品：指数增强基金如何选？.pdf

评级：0 浏览量：58 收藏量：0 资源大小：2.08MB 上传时间：2021-07-12

指数增强系列（二）：现存沪深300增强基金的风格偏离特征-20210218-长江证券-31页.pdf 指数增强系列（二）：现存沪深300增强基金的风格偏离特征-20210218-长江证券-31页.pdf

评级：0 浏览量：13 收藏量：0 资源大小：1.1MB 上传时间：2023-07-28

基金指数增强系列（一）：混合型基金指数的精细化拆解及增强方案.zip 基金指数增强系列（一）：混合型基金指数的精细化拆解及增强方案

评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：1.98MB 上传时间：2021-09-08

天风证券_0705_金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略.pdf 天风证券_0705_金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略.pdf

评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：2.18MB 上传时间：2023-07-28

东吴证券_0911_东吴证券资产管理扬帆起航系列报告：指数增强正当时.pdf 东吴证券_0911_东吴证券资产管理扬帆起航系列报告：指数增强正当时.pdf

评级：0 浏览量：19 收藏量：0 资源大小：2.24MB 上传时间：2023-07-28

基金组合专题系列之三：指数增强策略~从基金优选到组合配置-0723-中信证券-28页.pdf 基金组合专题系列之三：指数增强策略~从基金优选到组合配置-0723-中信证券-28页.pdf

评级：0 浏览量：18 收藏量：0 资源大小：1.04MB 上传时间：2023-07-24

为什么在当前时点我们看好指数增强产品？.rar 为什么在当前时点我们看好指数增强产品？

评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：907KB 上传时间：2021-09-09

20180705-天风证券-金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略1 1. 收益预测模型 4 2. 风险控制模型 10 3. 静态指数增强模型 11 4. 基于自适应风险控制的指数增强模型 14 5. 总结 18

评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：2.1MB 上传时间：2022-08-03

光大证券_0805_多因子系列报告之十三：组合优化算法探析及指数增强实证.pdf 光大证券_0805_多因子系列报告之十三：组合优化算法探析及指数增强实证.pdf

评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：1.49MB 上传时间：2023-07-28

量化漫谈系列之五：中证2000指数发布，如何构建微盘股指数增强策略？-20230830-国金证券-17页.pdf 国内劵商报告

评级：0 浏览量：28 收藏量：0 资源大小：1.26MB 上传时间：2023-09-11

指数增强型基金筛选：小众市场下的超额收益选择.pdf 指数增强型基金筛选：小众市场下的超额收益选择.pdf

评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：772KB 上传时间：2021-12-28

指数增强系列（二）：现存沪深300增强基金的风格偏离特征.rar 指数增强系列（二）：现存沪深300增强基金的风格偏离特征

评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：974KB 上传时间：2021-09-09

海通证券_0308_金融工程专题报告：行业轮动在指数增强上的应用（中证500）.pdf 海通证券_0308_金融工程专题报告：行业轮动在指数增强上的应用（中证500）.pdf

评级：0 浏览量：16 收藏量：0 资源大小：775KB 上传时间：2023-07-28

深度学习研究报告之六：深度学习在指数增强策略上的应用-0403-广发证券-30页.pdf 深度学习研究报告之六：深度学习在指数增强策略上的应用-0403-广发证券-30页.pdf

评级：0 浏览量：21 收藏量：0 资源大小：1.42MB 上传时间：2023-07-24

产品市场研究系列（六）：存量博弈阶段，指数增强或迎战略机遇期-20230825-国海证券-43页.pdf 产品市场研究系列（六）：存量博弈阶段，指数增强或迎战略机遇期-20230825-国海证券-43页

评级：0 浏览量：15 收藏量：0 资源大小：2.34MB 上传时间：2023-09-07

股指衍生品2022年策略报告：积极关注指数增强及波动交易机会.pdf 股指衍生品2022年策略报告：积极关注指数增强及波动交易机会.pdf

评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：2MB 上传时间：2022-02-22

股指衍生品2022年度策略：积极关注指数增强及波动交易机会.pdf 股指衍生品2022年度策略：积极关注指数增强及波动交易机会

评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：1.76MB 上传时间：2021-12-20

量化与配置专题研究系列之四：H1量化基金，指数增强策略的配置性价比提升-0726-中信证券-26页.pdf 量化与配置专题研究系列之四：H1量化基金，指数增强策略的配置性价比提升-0726-中信证券-26页.pdf

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图像增强算法实现 图像增强算法实现

评级：0 浏览量：328 收藏量：2 资源大小：13.3MB 上传时间：2016-04-22

用指数低通滤波器进行图像增强.rar 用指数低通滤波器进行图像增强.rar

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“聚沙”基金研究系列之三：对比剖析，公募指数增强产品线.pdf “聚沙”基金研究系列之三：对比剖析，公募指数增强产品线.pdf

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