公募基金产品研究系列之二十三：长城创业板指数增强基金值得关注的创业板配置工具_广发证券-18页.pdf

公募基金产品研究系列之二十三：长城创业板指数增强基金值得关注的创业板配置工具 本文是关于公募基金产品研究系列的第23篇，主要介绍了长城创业板指数增强基金的基本信息、持仓分析、业绩分析和风险提示等方面的内容。下面将对这些知识点进行详细的解释： 1. 基金产品基本信息介绍： 长城创业板指数增强基金是一种公募基金产品，采用量化管理方式紧密跟踪创业板指数。自成立以来，产品业绩整体高于业绩基准，是值得关注的创业板指数增强工具型产品。 2. 基金产品持仓分析： 本基金以增强指数化投资方法跟踪目标指数，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益。基金的股票配置比例均超过了90%，剩余接近10%的资产灵活配置于债券、银行存款以及其他资产。股票类资产权重占比高，个股权重分散化配置。 3. 基金产品业绩分析： 自成立以来产品业绩整体高于业绩基准。自该基金转型至指数增强基金以来，整体跑赢基准，长城创业板指数增强A超额收益为6.46%；长城创业板指数增强C超额收益为5.17%。业绩在同类产品中排名靠前。 4. 值得关注的创业板指数增强工具型产品： 创业板指当前估值处于历史相对底部区域，距离历史平均水平仍有较大空间，当前市盈率（TTM）53.72倍，远低于历史最高点；当前市净率（TTM）4.80倍，低于市净率（LF）过去5年的平均值。目前市场上仅有3只创业板指数增强基金，长城创业板指数增强基金能够紧密跟踪创业板指数，历史业绩整体高于业绩基准，是值得关注的创业板指数配置型工具。 5. 风险提示： 本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。本文不作为任何产品的投资建议。 长城创业板指数增强基金是一种值得关注的创业板指数配置型工具，能够紧密跟踪创业板指数，历史业绩整体高于业绩基准。投资者可以根据自己的投资目标和风险承担能力选择合适的投资产品。