可转换债券

可转换债券套利操作之探究.doc 为解决国内可转换债券套利的存在问题，本研究提出了修改当前法令的建议，使可转换债券可直接转换为一般股，从而杜绝可转换债券市价不正常的现象，使可转债价格恢复到均衡水平。 在本研究中，我们还对可转换债券的...

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开题 上市公司可转换债券融资行为研究.zip 开题 上市公司可转换债券融资行为研究.zip

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附有回售条款的可转换债券的鞅定价 (2005年) 从定量的角度分析了附有回售条款的可转换债券的价值构成，并在股票价格服从对数正态分布的条件下，利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式。

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论文研究 - 动态套利者对可转换债券发行人股票价格的长期影响 在其可转换债券发行中没有套利活动的可转换债券发行人的平均三年持有期收益比在其可转换债券发行中具有套利活动的可转换债券发行人的平均持有期收益大两倍。 总的来说，我表明可转换债券套利者的价格影响不仅限于...

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论文研究-一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型.pdf 论文研究-一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型.pdf, 对可转换债券的相应标的股价St=S0exp[(r-q)t Xt],在Xt是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出...

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可转换债券套利操作课程.doc 可转换债券套利操作课程.doc

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可转换债券上市首日溢价的实证分析 (2005年) 选取可转换债券发行条款作为研究对象，从实证角度分析可转换债券发行条款设计对最终市场表现的影响。重点在于寻找条款设计差异与可转换债券上市收盘价溢价之间的统计关系。笔者选取了国内市场上22只可相互比较的可...

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可转换债券的最优发行策略设计 (2005年) 综合考虑可转换债券发行条件中所涉及的相关因素，以公司总价值最大化为目标，建立了转换速率与公司资产变化量之间的关系模型。运用泛函变分原理，求出最优转换速率，并且进一步得到可转换债券的最优发行策略，为可...

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论文研究 - 可转换债券投资下战略投资者的价值创造-以九龙仓（集团）有限公司为例 本文分析了在可转换债券投资下九龙仓参与绿城中国公司治理的案例，并提出了市场价值增长的案例。 它揭示了战略投资者已经经历了“价值支持－价值驱动－价值实现”三个阶段。 债券发行人实现价值创造，实现双方双赢。...

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可转换债券套利操作之探究文件.doc 可转换债券套利操作之探究文件.doc

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金融衍生产品可转换债券的特点与对股票价格的影响毕业论文.doc 本文主要探讨了金融衍生产品中的一个重要类型——可转换债券，以及它对股票价格的影响。可转换债券是一种独特的金融工具，允许持有者在预设的条件下将债券转换为发行公司的普通股票。 首先，文章介绍了债券与股票的...

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招商银行可转换债券融资风波.pptx 招商银行可转换债券融资风波.pptx

评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：792KB 上传时间：2021-10-12

使用 Tushare 数据找到可转换债券的最大成交量 使用 Tushare 数据找到可转换债券的最大成交量

评级：0 浏览量：446 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-07-07

基于信用风险模型的可转换债券定价研究 (2006年) 可转换债券是一种介于股票和债券之间的混合证券，同时面临信用风险、利率风险和股票风险，对其定价较为困难。基于Duffie和Singleton（1999）的信用风险模型，提出了一种新的可转换债券定价模型。而且，该模型考虑了...

评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：3.09MB 上传时间：2021-05-17

matlab代码影响-BS-model:基于BS模型和蒙特卡洛模拟的中国可转换债券定价研究。 基于可转换权利是欧洲期权且新发行不会影响股票价格和波动性的假设，并考虑到所有可能影响可转换债券定价的因素，我使用蒙特卡洛模拟对可转换债券进行定价。 实证研究表明，在考虑修订预期的情况下，可转换债券的...

评级：0 浏览量：970 收藏量：6 资源大小：13.07MB 上传时间：2021-05-22

认股权证与可转换债券综述.pptx 认股权证与可转换债券综述.pptx

评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：359KB 上传时间：2021-10-08

不可赎回可转换债券的价格分析 (2003年) 作者通过把可转换债券的定价问题化为Black-Scholes方程的双自由边界问题，证明必存在最优转股边界和最差转股边界。当公司价值超过最优转股边界时，转债持有人应立即实施转股，此时收益最大。当公司价值跌破最差转股...

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开题 上市公司可转换债券融资行为研究-论文.zip 开题 上市公司可转换债券融资行为研究-论文.zip

评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：8KB 上传时间：2021-08-18

公司可转换债券融资管理与财务知识分析.doc 公司可转换债券融资管理与财务知识分析.doc

评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：175KB 上传时间：2022-07-14

Assignment-1:可转换债券的因素策略 Assignment-1:可转换债券的因素策略

评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：7.26MB 上传时间：2021-03-16

基于双因素的可转换债券定价模型 (2006年) 在给定的边界条件和具体参数下，对我国的可转换债券进行定价研究，并用市场数据对模型做了实证检验。对比标的股价二叉树定价模型的计算结果，发现基于双因素的可转债定价模型的计算精确度较高，同时，计算得到的理论...

评级：0 浏览量：78 收藏量：0 资源大小：3.65MB 上传时间：2021-05-24

开题 上市公司可转换债券融资行为研究.doc 开题 上市公司可转换债券融资行为研究.doc

评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：25KB 上传时间：2021-09-17

论文研究-投资者异质信念下可转换债券赎回策略.pdf 论文研究-投资者异质信念下可转换债券赎回策略.pdf, 可转换债券现有研究模型多建立在投资者理性范式之下,较少考虑投资者异质信念的影响,易造成可转换债券定价偏差,市场...

评级：0 浏览量：91 收藏量：0 资源大小：932KB 上传时间：2019-09-20

可转换债券定价三因素模型及其数值解法 可转换债券定价三因素模型及其数值解法，龚朴，陈睿，可转换债券的定价涉及到多种复杂因素，具有显著的不确定性、非线性及奇异期权特征。现有的可转换债券定价模型多为单因素和双因素

评级：0 浏览量：224 收藏量：1 资源大小：358KB 上传时间：2020-01-16

基于布莱克―斯科尔斯模型的可转换债券定价模式 (2011年) 可转换债券是公司金融衍生品的一种重要形式,被广泛运用于实际。对可转换债券的价值构成进行了分 析,进而作出几点假设,基于布莱克―斯科尔斯期权模型对可转换债券的价值进行估价。选择2组实例进行可 转换债券的估价,...

评级：0 浏览量：91 收藏量：0 资源大小：775KB 上传时间：2021-05-26

收益率稳定分布下的可转换债券定价模型 (2008年) 论文从我国沪深两市股票收益率服从稳定分布这一事实出发,运用风险中性理论分别建立了没有信用违约和有信用违约两种情况下的可转换债券的定价模型及求解表达式相对已有文献的研究,论文假定收益率分布是稳定分布而不是...

评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：512KB 上传时间：2021-05-16

20-可转换债券定价[金融计算与建模].ppt 20-可转换债券定价[金融计算与建模].ppt

评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：567KB 上传时间：2022-07-14

论文研究-可转换债券定价模型探讨.pdf 论文研究-可转换债券定价模型探讨.pdf, 针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析 ,并给出影响其发行效果的组合模型 .在详细考察基础变量——利率和股票价格行为...

评级：0 浏览量：106 收藏量：0 资源大小：177KB 上传时间：2019-09-20

分数布朗运动环境下可转换债券定价模型 (2013年) 假定股票价格方程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率...利用分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下具有支付红利的金融市场数学模型,得到了分数布朗运动环境下具有支付红利的可转换债券的定价公式。

评级：0 浏览量：70 收藏量：0 资源大小：1.8MB 上传时间：2021-05-26

过度投资或投资不足时的可转换债券融资 (2006年) 本文对过度投资或投资不足情况下可转换债券相比普通债券或普通股票融资的优势进行了研究。结论显示，公司使用可转换债券可以依据其可转换性调整公司的债务水平，在抑制过度投资的同时又避免投资不足，因而有利于控制...

评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：310KB 上传时间：2021-04-26

论文研究-可转换债券蒙特卡罗模拟定价的控制变量改进方法.pdf 论文研究-可转换债券蒙特卡罗模拟定价的控制变量改进方法.pdf, 主要针对可转换债券的路径依赖和美式期权特征, 运用控制变量改进技术,对可转换债券定价的蒙特卡罗 模拟...

评级：0 浏览量：117 收藏量：0 资源大小：890KB 上传时间：2019-09-20

开题报告 金融学专业 上市公司可转换债券融资行为研究 .pdf 开题报告 金融学专业 上市公司可转换债券融资行为研究 .pdf

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大数据-算法-或有可转换债券的定价与数值分析.pdf 大数据-算法-或有可转换债券的定价与数值分析.pdf

评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：2.77MB 上传时间：2022-04-19

中国可转换债券定价理论的研究衍生产品课程毕业论文.doc 中国可转换债券定价理论的研究衍生产品课程毕业论文.doc

评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：134KB 上传时间：2021-09-18

论文研究-一种随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间方法.pdf 论文研究-一种随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间方法.pdf, 在考虑了企业市场价值波动和利率及其期限结构的波动及两种波动之间的相关性的基础上 ,本文提出了一...

评级：0 浏览量：61 收藏量：0 资源大小：232KB 上传时间：2019-09-20

2020年中级会计师考试财务管理知识点：可转换债券核算.pdf 2020年中级会计师考试财务管理知识点：可转换债券核算.pdf

评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：66KB 上传时间：2021-10-28

随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价 (2011年) 从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O- U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.

评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：580KB 上传时间：2021-05-29

引入利率期限结构的三叉树模型在可转换债券定价中的应用研究 引入利率期限结构的三叉树模型在可转换债券定价中的应用研究，汤亚丽，柳向东，可转换债券是一种具有债权和股权两种特性的金融衍生产品，定价较为复杂,一直是研究的热点。文章理论部分将建立三叉树模型对可转�

评级：0 浏览量：154 收藏量：0 资源大小：375KB 上传时间：2020-01-15

论文研究-在随机利率情形下可转换债券信用风险定价模型探讨 .pdf 论文研究-在随机利率情形下可转换债券信用风险定价模型探讨 .pdf,

评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：134KB 上传时间：2019-09-20

对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究 对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究，孙凯，严定琪，本文应用GARCH 模型估计股票价格的波动率, 并将估计出的波动率代入Black- Scholes公式, 以期提高可转换公司债券定价的精确度。为验证该方

评级：0 浏览量：108 收藏量：0 资源大小：275KB 上传时间：2020-01-16

论文研究-可转换债券的定价理论(Ⅰ)——违约风险下到期日实施转股条款的转债问题.pdf 论文研究-可转换债券的定价理论(Ⅰ)——违约风险下到期日实施转股条款的转债问题.pdf, 在Black-Scholes框架下,用偏微分方程(PDE)的方法,给出了固定转换制度下的可转换...

评级：0 浏览量：107 收藏量：0 资源大小：191KB 上传时间：2019-09-20

可转换公司债券管理办法（征求意见稿） 可转换公司债券管理办法（征求意见稿） 为了规范可转换公司债券（以下简称 可转债） 的发行和交易行为， 保护投资者合法权益和社会公共 利益， 根据《证券法》《公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施 修订后的证券法...

评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：141KB 上传时间：2020-11-08

可转换公司债券定价模型演进综述及启示 可转换公司债券定价模型演进综述及启示，周雷，，可转换债券是一种兼具债券和期权特性的混合型高级金融衍生产品，由于其价值形态的复杂性，可转债定价一直是金融工程中的热点研究

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可转换公司债券主要条款.pdf 可转换公司债券主要条款.pdf

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可转换公司债券主要条款精选.doc 可转换公司债券主要条款精选.doc

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可转换公司债券定价模型演进综述及启示.pdf 【可转换公司债券定价模型演进】 可转换公司债券（Convertible Corporate Bonds，简称可转债）是一种混合型金融工具，具备债券和期权双重属性。它的定价一直是金融工程领域的重要研究对象，因为合理的定价对发行...

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可转换公司债券是一种较差的债券形式.pptx 可转换公司债券是一种较差的债券形式.pptx

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浮动票面利率可转换公司债券的定价* (2007年) 对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析，在详细考察2个重要基础随机变量——票面利率与股票价格——的基础上，运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型。其特例就是Black-Scholes微分方程．

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可转换公司债券是一种较差的债券形式.PPT 可转换公司债券是一种较差的债券形式.PPT

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