投资组合选择模型

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投资组合选择模型

: 论文研究-基于模糊回归分析的投资组合选择模型.pdf 论文研究-基于模糊回归分析的投资组合选择模型.pdf, ... 算例结果表明, 在股票数据长度不一致时, 基于模糊回归分析的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型以及基于普通最小二乘回归的投资组合模型有更好的表现.
评级：0 浏览量：118 收藏量：2 资源大小：698KB 上传时间：2019-09-20

: 大数据-算法-投资组合选择模型及启发式算法研究.pdf 2. 研究了基于绝对偏差风险度量下的三种具有交易费用的投资组合模型，即具有交易费用的均值-绝对偏差投资组合模型、具有交易费用的均值-半绝对偏差投资组合模型和具有交易费用的均值-极大极小半绝对偏差投资组合模型...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：11.4MB 上传时间：2022-04-20

: 关于投资组合选择模型的稳定性-研究论文 投资组合选择模型的主要问题之一是评估模型所需参数的估计误差对所选投资组合质量的影响。有几项研究致力于这个主题的最小方差和其他几个最小风险模型。然而，最近流行的风险平价多元化方法似乎没有报告敏感性分析...
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：2.03MB 上传时间：2021-06-10

: 离散时间动态投资组合选择模型的高效并行求解方法-研究论文在本文中，我们研究了离散时间动态规划方法的并行化效率，以解决生命周期内的动态投资组合选择模型。这种方法受到所谓的维度灾难的影响。也就是说，获得结果的时间随着模型的连续状态变量的数量呈指数增长。然而...
评级：0 浏览量：85 收藏量：0 资源大小：740KB 上传时间：2021-06-09

: 基于双层规划的投资组合选择模型研究 (2012年) 基于均值一方差投资组合选择模型，分析了市场上不存在无风险资产条件下的一类双层规划的投资组合选择问题。针对投资组合问题中参数估计不确定情形，引入了区间来描述期望收益率。通过将该问题转化为标准的极大极小...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：300KB 上传时间：2021-05-15

: 多因子投资组合选择模型研究* (2012年) 如何构建合理实用的投资组合优化模型并能快速求解，一直是金融最优化领域关注的热点问题．本文提出了一种新的金融投资模型―多因子结构下的静态MV模型，并对此模型进行了详细研究，得到了不允许卖空情况下的解析最优...
评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：324KB 上传时间：2021-06-15

: 投资组合选择模型及启发式算法研究_陈炜.caj 投资组合选择模型及启发式算法研究_陈炜.caj
评级：0 浏览量：89 收藏量：1 资源大小：6.49MB 上传时间：2020-11-19

: 具有模糊收益率的投资组合选择模型 (2013年) 为刻画金融市场中的模糊不确定性,把资产收益看作梯形模糊数,使用可能性均值作为预期收益,可能性方差作为风险,并同时考虑最大化收益和最小化风险,建立了一种可能性均值-方差投资组合模型。考虑到模型的非线性和多目标...
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：1.08MB 上传时间：2021-05-31

: 使用空间自适应稀疏网格在离散时间求解动态投资组合选择模型-研究论文在本文中，我提出了一种具有值函数迭代的动态规划方法，以使用空间自适应稀疏网格在离散时间求解 Bellman ... 我通过计算具有不同状态空间维度的示例性动态投资组合选择模型的欧拉方程误差来研究所提出方案的数值特性。
评级：0 浏览量：96 收藏量：0 资源大小：1.09MB 上传时间：2021-06-10

: 不确定环境下考虑交易费用的投资组合选择模型 (2013年) 在进行投资组合选择时,证券的收益和风险都具有不确定性,基于Roy提出的安全第一准则的思想,提出了带有概率约束条件的投资组合选择模型。同时,在模型中考虑了交易费用因素。由于模型是非线性的,运用粒子群(PSO)求解。...
评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：842KB 上传时间：2021-06-14

: 论文研究 - 投资组合选择模型中的风险收益关系对于给定的值（目标投资组合回报），风险或方差-协方差（υ）的排名顺序可以更改。在有效边界曲线的垂直部分，我们观察到v（GDM）> v（HM）> v（GM）> v（AM）。在较高的k值处，等级变为v（GDM）> v（HM）> v（AM...
评级：0 浏览量：321 收藏量：0 资源大小：285KB 上传时间：2020-05-30

: 基于改进粒子群算法的投资组合选择模型.pdf 基于改进粒子群算法的投资组合选择模型.pdf
评级：5 浏览量：58 收藏量：0 资源大小：236KB 上传时间：2021-09-29

: 论文研究-基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型.pdf 论文研究-基于投资者观点的多阶段投资...最后，本文建立了基于CVaR的多期投资组合模型，并将该模型与比均值-方差模型和等权重模型进行对比给出了数值算例.结果表明，基于多期Black-Litterman模型的投资组合有良好效果.
评级：0 浏览量：151 收藏量：0 资源大小：831KB 上传时间：2019-09-20

: 实践中的线性与二次投资组合选择模型-研究论文几个风险回报投资组合模型考虑了投资组合中资产数量及其权重的实际限制。我们在此从效率和性能的角度对有限资产马科维茨 (LAM)、有限资产平均半绝对偏差 (LAMSAD) 和有限资产条件风险价值 (LACVaR) 模型进行比较...
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：309KB 上传时间：2021-06-09

: 论文研究-带有模糊收益率的投资组合选择模型.pdf 论文研究-带有模糊收益率的投资组合选择模型.pdf, 考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后...
评级：0 浏览量：110 收藏量：0 资源大小：405KB 上传时间：2019-09-19

: 论文研究-含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型.pdf 论文研究-含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型.pdf, 本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易...
评级：0 浏览量：152 收藏量：0 资源大小：449KB 上传时间：2019-09-20

: 均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）.rar_matlab投资组合_mean_ori3j_投资组合_组合模型 mean variance
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评级：0 浏览量：103 收藏量：0 资源大小：7.62MB 上传时间：2021-02-15

: 使用R语言构造投资组合 该方法的核心思路在于，使用收益率的均值和波动性来计算投资组合的风险和收益，然后根据风险和收益的权衡关系，选择最优的投资组合。在 R 语言中，构造投资组合的步骤可以按照获取数据、将数据加工处理为收益率...
评级：0 浏览量：119 收藏量：0 资源大小：53KB 上传时间：2022-12-06

: 基于区间规划的投资组合模型 为了研究不确定环境下的投资组合问题,将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的β值和流动性为约束建立了一种区间规划投资组合模型(IMβL),利用区间数知识...
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: 基于优化算法的股票投资组合模型选择 基于优化算法的股票投资组合模型选择，蔡凯达，边宁，本文采用不同的风险度量和约束条件，组合成了不同的有约束的最优资产组合模型：在风险约束条件下的期望收益最大化模型和在收益约
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: 现代投资组合理论、数字投资组合理论与跨期投资组合选择 跨期投资组合选择是一个多时期模型，它根据相关信号不断修正投资组合，以减少终端财富在持有期间的方差。数字投资组合理论(Digital portfolio theory, DPT)是一种非短视的、离散时间的、不包括波动率的长期方差模型...
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: 投资组合优化模型.doc 投资组合优化模型是金融投资界的一个关键课题，旨在帮助投资者在不同投资方式中作出正确的选择，以获取最高的回报。本文研究的主要内容是建立在不同投资者的不同要求下应采用哪种投资方式的模型，并在没有风险的条件...
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: 股市投资回报模型计算单利和复利的投资模型，深刻反思投资和投机。做了多年的老韭菜，大难不死必有后福。
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: 论文研究 - 具有自激跳-扩散模型的最优投资组合选择 我们为可以交易无风险资产和风险资产的投资者解决了最佳投资组合选择问题。投资者同时面临布朗风险和跳跃风险，并且该跳跃是通过霍克斯过程建模的，因此，风险资产价格发生跳跃会触发更多后续跳跃。我们通过最大化...
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: 基于控制回撤的投资组合优化实践.html 经典投资组合模型的实现，基于马克维茨投资组合理论，分别比较了最大夏普率、最小方差、等权配置、最大推广夏普率、最小平均回撤率五种组合方法。
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: 结束时间不确定的投资组合选择问题建模与模型求解方法针对结束时间具有不确定性的投资问题,建立以区间风险值(PVaR)度量市场风险的收益最大化投资组合选择模型.PVaR计算的复杂性使得模型难以运用一般优化方法求解,因此提出并证明可以通过求解等效的混合整数规划模型来...
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