不确定环境下考虑交易费用的投资组合选择模型 (2013年)

在进行投资组合选择时,证券的收益和风险都具有不确定性,基于Roy提出的安全第一准则的思想,提出了带有概率约束条件的投资组合选择模型。同时,在模型中考虑了交易费用因素。由于模型是非线性的,运用粒子群(PSO)求解。最后通过实例分析,验证了该算法的可行性。