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实验十时间序列模型

10.1 实验目的

掌握时间序列的基本理论，时间序列模型种类的识别、估计、诊断和预测

方法，以及相应的 EViews 软件操作方法。

10.2 实验原理

时间序列分析方法由 Box-Jenkins (1976) 年提出。它适用于各种领域的

时间序列分析。

时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是：

（1）这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，

利用外推机制描述时间序列的变化。

（2）明确考虑时间序列的非平稳性。如果时间序列非平稳，建立模型之前

应先通过差分把它变换成平稳的时间序列，再考虑建模问题。

时间序列模型的应用：

（1）研究时间序列本身的变化规律（建立何种结构模型，有无确定性趋势，

有无单位根，有无季节性成分，估计参数）。

（2）在回归模型中的应用（预测回归模型中解释变量的值）。

（3）时间序列模型是非经典计量经济学的基础之一（不懂时间序列模型学

不好非经典计量经济学）。

10.3 实验内容

建立中国人口时间序列模型。

表 10.1 给出了中国人口数据 y

t

（1952-2004，单位万人），试建立 y

t

的

时间序列模型，并预测 2005 年中国人口总数。

表 10.2

年份

y

t

年份

y

t

年份

y

t

1952 57482 1970 82992 1988 111026

1953 58796 1971 85229 1989 112704

1954 60266 1972 87177 1990 114333

1955 61465 1973 89211 1991 115823

1956 62828 1974 90859 1992 117171

1957 64653 1975 92420 1993 118517

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