根据给定文件信息，以下是对该文档中知识点的详细说明：
1. 标题和描述中提及的“基于沪深300成分股分红的期现套利策略研究”涉及到了证券市场中的套利机会。期现套利是指利用期货市场和现货市场之间的价格差异进行无风险或低风险收益的投资行为。文档中指出，在沪深300成分股分红期间，成分股通常会有一个正的相对收益，这为套利策略提供了机会。
2. 文档内容显示，进行期现套利时，现货市场采用了分层抽样和动态调整的方法模拟沪深300指数，这表明在实施套利策略时，需要对现货市场进行有效的跟踪与模拟，以确保投资组合的表现能够贴近沪深300指数。
3. 文档中提到的收益来源与分红政策密切相关，特别是在成分股分红前后，投资者可以通过对比分红前后成分股收益与沪深300指数收益来发现潜在的套利机会。同时，分红方式的不同（如送转股、派息等）也会影响到收益率的大小。
4. 股权登记日与除权除息日是进行套利操作的重要时间节点，文档中指出换股时间点的选择会根据分红方案的具体内容而有所不同。如单纯派息的分红方案，在除权除息日开盘换股效果较好；而有送股或配股方案时，在股权登记日开盘换股更佳。
5. 文档中通过实证检验的方法，基于历史数据对策略的有效性进行了测试，结果显示，在每年分红集中的阶段操作该策略能够显著增加套利利润。
6. 策略风险的考虑也是文档中讨论的内容之一。在套利策略实施过程中需要对可能出现的风险因素进行识别和管理。
7. 从具体数据来看，文中提供的期末净值、年化收益率、基准年化收益率以及夏普比率等指标，都是评估套利策略绩效的重要财务指标。例如，年化收益率显示了策略在过去几年中的平均收益水平，而夏普比率则是衡量投资回报与风险水平的比率。
8. 实证检验部分详细列出了2011年至2015年间的策略净值走势，以及与基准收益的对比情况，从而证明了该策略在过去一段时间内的有效性。
9. 文档中还提到了相关的研究报告，如上证50ETF期权周报和股指周报等，这些报告内容涉及到期权市场和股指期货市场，它们对于理解市场动态、波动率、市场情绪等方面提供了背景信息。
10. 文档中给出了分析师和联系人的信息，这表明报告是经过专业团队分析研究得出的结论，具有一定的参考价值。
通过以上知识点，可以看出本文档深入分析了基于沪深300成分股分红的期现套利策略，并通过多种数据分析方法验证了策略的可行性和潜在收益，同时考虑了风险管理因素，为投资者提供了较为全面的策略研究框架。
