事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）

事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama 三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文 件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估计期设置 4.个股窗口 期AR计算 5.个股窗口期累计CAR计算 6.个股CAR的ttest 注意： （ 1）1.0版本仅适用于日历日，未严格指示交易日 （2）2.0版本适用于严格考虑股 票交易日的日期间隔 （3）已购买版本1的两位用户如果误购版本1，需要版本2可以私 信我单独发送