论文研究-中国股市高频数据中的周期性和长记忆性.pdf

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论文研究-中国股市高频数据中的周期性和长记忆性.pdf,  采用Andersen和Bollerslev(1997)的FFF回归方法,对上证综合指数高频数据中的周期性进行了分析,并分析了剔除周期后的绝对收益的长记忆性.结果表明:日内收益的周期性相对来说不如日内绝对收益明显;FFF回归可以较好的确定日内绝对收益的周期性;与使用日收益数据的结果相比,利用高频数据更好揭示了股市中更强的长记忆性.
∑∑ ∑∑ /T IIs 0,005 0.0015 00 0.003 .008 0.0025 ,, 0.00 9:310:10:11:11:12:12:13:13:14:14:15 3000300030 045 05 3 0. 205 0 IZU 240 100 l50 0.6 调整后的绝对收益的ACF 0 未调整的绝对收盖的AC 4 0.3 C? 0.l Fwy 0 5 20 06 05 0.1 20Q 07 ……调后的绝对收益的ACF 0.6 拟合的ACF 05 04 0.3 0.2 0.1 2 4 8 12 16 18

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    2019-09-20
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