论文研究-证券市场高频数据双相行为的仿真.pdf

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论文研究-证券市场高频数据双相行为的仿真.pdf,  Plerou, et al 以证券市场高频数据为研究对象,通过实证分析发现了证券市场的``双相行为''(Two-phase behavior of financial markets). 这个现象是个复杂性涌现, Plerou猜想引起这个现象的原因是私人信息. 该文在少数派博弈模型的基础上,建立了一个市场人工模型, 仿真得到了同样的特征,

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