我们研究差的渐近行为为，其中风险度量配备了置信度参数，而X和Y是非负随机变量，其尾部概率函数有规律地变化。 在[1]中处理了风险值（VaR）为α的情况。 本文研究了一种频谱风险度量收敛至最坏情况风险度量的情况。 我们给出了边际风险贡献与投资组合X + Y的Y的欧拉贡献之间的差的渐近行为。 与[1]相似，我们的结果主要取决于X和Y尾部厚度的相对大小。特别是，如果Y的尾部足够细，我们发现它渐近地等于Y的期望值（预期损失）此外，我们得到的渐近关系为，其中是一个常数，其值也会根据X和Y尾部的厚度的相对大小而变化。我们还进行了数值实验，发现当尾部X的厚度比Y的厚度足够厚，不会随α单调增加，并且在严格小于1的置信度下取最大值。
