极值理论

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极值理论

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评级：5 浏览量：391 收藏量：2 资源大小：312KB 上传时间：2022-07-15

: 极值理论与VAR计算 ### 极值理论与VAR计算 #### 极值理论(EVT)概述 极值理论（Extreme Value Theory, EVT）是一种统计学方法，主要用于研究随机变量序列中的极端值行为。在金融风险管理领域，极值理论因其能够有效处理尾部风险而备受...
评级：5 浏览量：659 收藏量：1 资源大小：417KB 上传时间：2012-05-21

: 极值模型代码.zip_POT模型代码_hill图阈值_pot模型代码_stormfqv_极值理论代码 极值理论POT模型阈值选取的hill方法，meplot图绘制，研究极端风险，
评级：5 浏览量：822 收藏量：3 资源大小：323KB 上传时间：2022-07-14

: 基于极值理论的股市风险度量文章还提到，极值理论模型的诊断结果进一步证实了这一点，即通过极值理论测量极端市场条件下的风险损失是一种有效方法。在使用极值理论对金融时间序列数据进行风险度量时，需要关注的关键点包括选择适当的阈值、...
评级：0 浏览量：469 收藏量：2 资源大小：251KB 上传时间：2020-02-23

: 极值理论在风险价值度量中的应用(1).doc 【极值理论在风险价值度量中的应用】金融市场波动性的加剧和频繁的金融危机事件，如1987年的“黑色星期一”和亚洲金融危机，使得金融监管机构和投资者对金融资产价格的剧烈变动愈发关注。金融资产收益率呈现出的...
评级：0 浏览量：76 收藏量：1 资源大小：2.48MB 上传时间：2021-09-10

: 基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究 (2008年) 本文针对正态性假设不成立的情况，采用半参数极值理论对高频数据的分布尾部进行估计，从而估算风险价值（Value at Risk，简称VaR）。VaR是一种衡量金融资产风险的指标，它表示在给定的置信水平下，一定时间内的最大...
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：704KB 上传时间：2021-05-13

: 基于极值理论的非线性时间序列异常点诊断基于极值理论的非线性时间序列异常点诊断是时间序列分析中的一个重要领域。时间序列是指按照一定的时间间隔，按照时间先后顺序排列的一组数据。这些数据通常用于表示某种现象随时间的变化。而异常点是指在时间序列...
评级：0 浏览量：346 收藏量：0 资源大小：555KB 上传时间：2020-03-12

: 基于条件极值理论下的VaR估计及应用文章作者选择使用POT模型，并通过实证检验和分析发现，结合GARCH模型和极值理论的方法比单纯使用极值理论提供了更好的一天期VaR估计。这种方法能够更加准确地估计金融资产在险价值，为风险管理提供了一种更有效的...
评级：0 浏览量：283 收藏量：0 资源大小：405KB 上传时间：2019-12-29

: G-h分布和极值理论下的VaR估计文章通过引入g-h分布，解决了传统方法在描述资产收益率分布时的不足，并证明了该方法比传统的极值理论下VaR估计更准确、更有柔性。这种改进使得金融机构能够在更为复杂多变的市场条件下，对潜在风险进行更精确的量化...
评级：0 浏览量：232 收藏量：0 资源大小：184KB 上传时间：2019-12-29

: 基于极值理论的SBAS完整性验证基于极值理论的SBAS完整性验证这篇研究论文，主要探讨的是利用极值理论对SBAS（Satellite Based Augmentation System）系统的完整性进行验证。完整性是导航系统中的一个重要指标，指的是系统能够提供正确结果的概率...
评级：0 浏览量：91 收藏量：0 资源大小：1.56MB 上传时间：2021-04-16

: 论文研究-基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型.pdf 论文研究-基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型.pdf, 为了更加精确地度量在险值的估计精度,基于广义极值理论推导了条件极值VaR的动态区间估计模型,得到了条件极值...
评级：0 浏览量：185 收藏量：0 资源大小：641KB 上传时间：2019-09-20

: 超额均值函数图及示例.zip_极值理论_超额函数_超额均值函数_超额均值函数图超额均值函数图是极值理论中的一个重要概念，它在风险管理和数据分析中有着广泛的应用。极值理论是一种统计学分支，专门研究极端事件的概率分布，比如罕见的大规模欺诈、重大灾害或异常损失。在金融、保险和风险管理...
评级：5 浏览量：113 收藏量：2 资源大小：17KB 上传时间：2022-09-22

: 极值理论在风险价值度量中的应用.doc 【极值理论在风险价值度量中的应用】金融市场波动性的加剧和金融危机的频发使得金融机构和投资者对金融资产价值的极端变动愈发关注。传统的金融理论，如正态分布假设，由于无法有效描述金融资产收益率的尖峰厚尾...
评级：0 浏览量：68 收藏量：0 资源大小：2.48MB 上传时间：2021-09-10

: 论文研究 - 基于GARCH模型和极值理论的中国股票市场风险度量。股市风险一直是投资者关注的热点。... GARCH模型与极值理论的POT模型相结合以测量风险。比较三个显着性水平0.05、0.025和0.01的失效率，失效率接近显着性水平，这表明GARCH-POT模型可以很好地衡量中国股市的风险。
评级：0 浏览量：905 收藏量：4 资源大小：1.1MB 上传时间：2020-05-21

: tevt:极值理论的迷你门槛组合 极值理论（Extreme Value Theory, EVT）是统计学中研究极端事件概率分布的一个分支，主要关注极端值的性质和预测。在环境科学、金融工程、风险管理和气候研究等领域有广泛应用。`tevt`是一个R语言包，它为EVT模型的...
评级：0 浏览量：61 收藏量：0 资源大小：97KB 上传时间：2021-03-27

: python 极值理论POT检测时序数据的异常值 python 极值理论POT检测时序数据的异常值
评级：0 浏览量：21 收藏量：0 资源大小：0B 上传时间：2023-12-04

: 应用极值理论预测开放式基金赎回量 (2005年) 对产生开放式基金流动性风险的主要原因之一开放式基金的巨额赎回做了阐述，将极值理论运用在流动性风险的测量之中。通过分析发现，I型极值分布适用于预测开放式基金赎回量发生的概率，并运用极大似然法对参数进行了...
评级：0 浏览量：120 收藏量：0 资源大小：67KB 上传时间：2021-05-12

: 论文研究 - 基于时变Copula函数和极值理论的风险关联此外，我们结合随机波动率和极值理论，开发了一种SV-EVT模型来拟合变量的边际分布。最后，我们对包含中国大陆A股和香港股票市场的样本的静态和动态copula模型进行了实证比较研究。结果表明，CSJC copulas连接函数...
评级：0 浏览量：603 收藏量：5 资源大小：506KB 上传时间：2020-05-31

: 基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算本文针对的是银行同业拆借利率的波动风险，主要采用极值理论（Extreme Value Theory, 简称EVT）来计算在险价值（Value at Risk, 简称VaR）。VaR是一种衡量金融资产在正常市场条件下可能发生的最大损失的风险度量工具...
评级：0 浏览量：208 收藏量：0 资源大小：274KB 上传时间：2020-02-08

: 基于极值理论计算VaR的R语言程序 # for the first 15 colomns ========== dat=read.table("data1.txt",head=TRUE) na=colnames(dat) dat1=dat[,na[-1]] nc=dim(dat1)[2] # 列数 nr=dim(dat1)[1] # 行数 logr=-dat1
评级：0 浏览量：1333 收藏量：2 资源大小：5KB 上传时间：2013-11-16

: 基于极值理论的VaR度量模型及实证研究 (2013年) 在金融时间序列研究中，随着近年来全球金融危机的频繁发生，越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究。笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场，并借助极大似然估计法求解参数；同时...
评级：0 浏览量：117 收藏量：0 资源大小：301KB 上传时间：2021-05-17

: 论文研究 - 使用条件极值理论估算每日货币汇率的风险值本文利用基于条件极值理论（EVT）的模型，该模型结合了GJR-GARCH模型，该模型考虑了在金融回报序列中观察到的时变波动中的不对称冲击，而EVT着重于建模尾部分布以估计极端货币尾部风险。使用动态回测程序，可以...
评级：0 浏览量：165 收藏量：0 资源大小：2.1MB 上传时间：2020-06-01

: 应用极值理论估计种群寿命 (2004年) 具有刻度和形状参数的Weibull分布经常刻画生物种群寿命和可靠性理论中元件寿命通过极值理论分别提出刻度和形状参数的估计量,并且研究它们的相合性、渐近正态性具有Weibull分布的平均寿命便容易估计和计算。
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：171KB 上传时间：2021-05-08

: EvtTrack:纸质顺序分数自适应与极值理论在鲁棒铁路轨道检查中的应用代码标题中的“EvtTrack”是一个基于MATLAB的软件工具，它运用了“纸质顺序分数自适应”（Paper Sequence Scoring Adaptation）与“极值理论”（Extreme Value Theory）方法，专门应用于铁路轨道检查的鲁棒性分析。...
评级：0 浏览量：55 收藏量：0 资源大小：43.92MB 上传时间：2021-05-03

: 论文研究-基于极值理论的飞控系统故障后风险定量评估.pdf 论文研究-基于极值理论的飞控系统故障后风险定量评估.pdf, 研究了基于极值理论(EVT)的低频高危事件定量评估方法. 构建了考虑驾驶员响应的飞控系统故障后评估模型, 介绍...
评级：0 浏览量：127 收藏量：0 资源大小：1.4MB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究 - 金融冲击下印度股票市场的流动性动态：极值理论 使用极值理论（EVT），结果为印度市场存在重大流动性风险提供了证据。结果表明，在次级金融危机期间，TP的观测值较低。根据MEC的分析，可以得出结论，尽管存在流动性风险，但即使在极端条件下，印度市场也具有...
评级：0 浏览量：118 收藏量：0 资源大小：530KB 上传时间：2020-05-25

: 论文研究-极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析.pdf 论文研究-极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析.pdf, 讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试...
评级：0 浏览量：497 收藏量：0 资源大小：270KB 上传时间：2019-09-20

: 基于极值理论的洪水灾害损失模型研究 (2014年) 巨灾风险具有发生概率低、毁灭性强等特点，其分布的极值与以往的经验分布不同，具有典型的厚尾特征．运用基于GPD分布的POT模型对我国历年洪水的损失数据进行拟合，并对形状参数及尺度参数进行估计，以此研究巨灾损失...
评级：0 浏览量：120 收藏量：1 资源大小：1.06MB 上传时间：2021-05-16

: 储油罐底腐蚀深度统计的极值理论应用 (2013年) 为准确了解储油罐底的腐蚀状态，掌握储油罐在长期服役过程中罐底最大腐蚀深度的统计规律，更科学有效地评估储油罐的剩余使用寿命，采用广义极值分布（GEV）作为统计模型，对罐底腐蚀深度的最大值进行极值统计，构造...
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：299KB 上传时间：2021-05-17

: 论文研究-基于极值理论和自组织临界特性的供应链突发事件协调.pdf 论文研究-基于极值理论和自组织临界特性的供应链突发事件协调.pdf, 研究由一个供应商和一个零售商组成的供应链,供应商在发生突发事件的情况下, 使用转移支付合同协调 ...
评级：0 浏览量：95 收藏量：0 资源大小：761KB 上传时间：2019-09-20

: POT.rar_POT_matlab POT模型_matlab中pot_meatrfu_pot极值 "描述"中提到的"极值理论POT模型阈值选取"是一个关键步骤。在POT模型中，选择合适的阈值至关重要，因为它直接影响到极端事件的识别和模型的准确性。常见的阈值选择方法有基于经验频率比（ERF）或基于最大似然估计的...
评级：5 浏览量：333 收藏量：4 资源大小：13KB 上传时间：2022-07-15

: 实用极值统计方法_ 这本书详细介绍了如何在实际问题中运用极值理论来解决相关统计问题。在书中，首先会讲解极值理论的基本概念，包括极值分布类型，如Gumbel分布、Fréchet分布和Weibull分布，这些分布常用于描述不同类型的极端事件...
评级：5 浏览量：407 收藏量：1 资源大小：21.27MB 上传时间：2021-10-01

: 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差...
评级：0 浏览量：376 收藏量：0 资源大小：2.45MB 上传时间：2020-06-03

: 论文研究-基于极值理论的原油市场价格风险VaR的研究 .pdf 论文研究-基于极值理论的原油市场价格风险VaR的研究 .pdf,
评级：0 浏览量：127 收藏量：0 资源大小：389KB 上传时间：2019-09-20

: pyextremes:Python中的极值分析（EVA） Python中的极值分析（EVA）关于文档： : 执照：电子邮件： pyextremes是一个Python库，旨在执行单变量和多变量。它提供了执行EVA所需的各种任务所需的工具，例如：使用块最大值（BM）或峰值超过阈值...
评级：5 浏览量：1427 收藏量：2 资源大小：3.4MB 上传时间：2021-05-08

: tezhengzhi.rar_极值在矩阵理论中，特征值和特征向量是线性代数的核心概念。一个矩阵的特征值可以看作是在特定变换下保持不变的标量，而特征向量则是该变换下按比例缩放的向量。特征值和特征向量在许多应用中都扮演着关键角色，包括在...
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：9KB 上传时间：2022-09-24

: huangjinfenge.rar_极值_求极值描述中反复提到“用黄金分割法求极值”，暗示了内容的核心是介绍如何利用黄金分割法来解决实际问题，可能包括理论解释、算法步骤以及具体的编程实现。标签“极值”和“求极值”进一步确认了主题，即内容涉及寻找...
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2022-09-21

: 实用极值统计方法史道济一方面，极值理论正处于迅速发展中，有些问题的处理在理论上还没有一种公认为最好的统计方法，有些方法可能还比较粗糙，有待改进，特别对多元极值问题；另一方面，有时认为极值的统计分析不仅是科学方法，而且还是一...
评级：0 浏览量：1439 收藏量：2 资源大小：21.63MB 上传时间：2015-05-25

: NT.zip_无约束极值在标签“无约束极值”中，我们可以进一步理解这是关于优化理论的核心概念。无约束优化问题的关键在于如何有效地搜索目标函数的全局最优解，因为没有边界限制，函数的最优点可能在任何区域。这通常需要对函数的局部...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：6KB 上传时间：2022-09-24

: 极值统计的一些基本知识这个方法通过重新组织数据来消除或减少数据点之间的依赖关系，从而使得原本相互关联的数据尽量表现为独立的，便于应用经典极值统计理论。极值统计学的研究和应用是一个复杂的过程，涉及到多种分布模型、参数估计...
评级：0 浏览量：331 收藏量：1 资源大小：179KB 上传时间：2018-08-13

: MATLAB遗传算法求一元函数极值，二元函数极值遗传算法基于生物进化理论，主要包括选择、交叉、变异等操作。在MATLAB中，可以使用内置的全局优化工具箱（Global Optimization Toolbox）来实现遗传算法。这个工具箱提供了ga函数，用于设置参数并执行遗传算法。 ...
评级：0 浏览量：2775 收藏量：6 资源大小：2KB 上传时间：2022-05-16

: yichuansuanfa.rar_遗传算法极值遗传算法源于生物进化理论，主要包括选择、交叉、变异等基本操作。在解决函数极值问题时，这些操作用于在解空间中探索最优解。具体步骤如下： 1. **初始化种群**：随机生成一组解（也称为个体或染色体），每个解...
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：220KB 上传时间：2022-09-24

: 数学分析极值与条件极值PPT学习教案.pptx 总结来说，数学分析中的极值与条件极值理论是理解和解决实际优化问题的基础，通过掌握这些概念和方法，可以有效地处理涉及多个变量的最优化问题。无论是理论研究还是工程应用，这一部分的知识都有着至关重要的作用。
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: MATLAB——极值分布向量的实际概率分布和理论概率分布本代码主要利用MATLAB工具实现MATLAB——极值分布向量的实际概率分布和理论概率分布，简单明了，易于理解
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: 极值优化算法综述极值优化(EO)算法是新开发的一种启发式算法,其基本思想是更新适值最差的变量,提高目标函数的适值.首先介绍了自组织临界的思想和模型;然后阐述了算法的具体实现,讨论了算法的改进,特点和算法的理论分析;最后介绍了...
评级：0 浏览量：302 收藏量：1 资源大小：346KB 上传时间：2021-01-15

: 函数极值问题的发展此外，文章还提到了在研究多元函数极值问题中，文献[5-10]通过偏导数和矩阵理论的知识得出了多元函数极值判定的一系列充分和必要条件。这说明在极值问题的研究中，不同的数学工具和理论被引入进来，以丰富和发展这一...
评级：0 浏览量：1034 收藏量：0 资源大小：296KB 上传时间：2019-12-30

: 00.rar_条件极值_约束条件在"规划问题"这个压缩包中，可能包含了一些示例代码或数据集，用于演示如何在MATLAB中实现上述理论。通过分析和运行这些示例，你可以更深入地理解如何在实际问题中应用条件极值和约束条件，解决线性规划问题。同时，...
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: 第6章无约束一维极值问题_一维极值问题_ 在无约束的情况下，理论上区间可以是整个实数轴。 3. **优化算法**：MATLAB提供了多种内置的优化工具箱，如`fminbnd`和`fminsearch`，它们可以用于解决一维无约束极值问题。`fminbnd`适用于在给定区间内寻找最小值...
评级：0 浏览量：87 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-10-02

: 数值积分与函数极值实验.rar_数值积分和函数极值在“数值积分与函数极值实验”中，你将有机会实际操作MATLAB，编写代码实现以上理论。首先，你需要定义你的函数，然后使用适当的积分函数进行积分计算。接着，计算函数的导数，找出导数为零的点，再判断这些点的极值...
评级：0 浏览量：120 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2022-09-24

: 一维函数极值,二元函数的极值,matlab 在IT领域，优化问题是一个广泛研究的课题，特别是在科学计算和工程应用中。本文将深入探讨一维函数极值和二元函数极值的概念，并...通过编程实践，我们可以更深入地理解这些理论知识，并将其应用到实际的工程和科研中。
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