matlab
均方误差的代码
Kalman
filter
estimation
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Docs
Notes:
所有的原始数据文件可以使用data目录下的matlab代码生成
本库包含四种自回归模型系数估计的算法
FROLS
bi-KF
FROKF（暂未发表，但可用,
引用请联系作者）
bi-KF-SGD（暂未发表，但可用,
引用请联系作者）
主题
卡尔曼滤波器
自回归模型
系数估计
格兰杰因果
FROLS（Forward-Regression
Orthogonal
Least
Square）
FROKF（暂未发表，但可用,
引用请联系作者）
SGD
编程语言
Matlab
Python
FROKF
系数估计
FROKF
效果示意
估计系数的均值比较
估计系数的方差比较
估计系数的误差比较
安装
pip
install
kalman-estimation
1
Theory
1.1
线性一维系统
1.1.1
系统表示
$$x_k=ax_{k-1}+bu_k+w_
