股市时间序列的多重分形消除趋势分析 (2007年)

为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价 。研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化 ;尺度函数表现出明显的非线性性质 ;多重分形谱呈现单峰钟形图像 。