美国浮动行权回溯看跌期权定价的渐近性-研究论文

我们在 Black 和 Scholes 模型下研究了美国浮动执行回溯看跌期权。 这对应于 PDE 的移动边界问题。 我们应用奇异扰动方法来计算移动边界，以及 PDE 的完整解。 我们在小 p = 2r/o2 的极限下分析问题，d = q/r 固定，其中 r 是利率，q 是股息收益率，o 是波动率。 我们采用几何光学的射线方法和匹配的渐近展开。